| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究进展 | 第10-12页 |
| ·主要研究工作 | 第12页 |
| ·论文框架结构 | 第12-14页 |
| 2 VAR—卡尔曼滤波预测法的相关理论 | 第14-21页 |
| ·向量自回归模型介绍 | 第14-16页 |
| ·向量自回归模型的一般形式 | 第14-15页 |
| ·向量自回归模型滞后阶数的确定 | 第15-16页 |
| ·卡尔曼滤波的基本理论 | 第16-20页 |
| ·卡尔曼滤波的工作原理 | 第16-19页 |
| ·卡尔曼滤波的初始条件 | 第19-20页 |
| ·VAR—卡尔曼滤波法应用与不动产价与回报预测的合理性 | 第20-21页 |
| 3 不动产价与回报混合评估模型的简化模型的建模及预测方法 | 第21-28页 |
| ·不动产价与回报混合评估模型的简化模型 | 第21-24页 |
| ·非线性双重随机过程模型 | 第21-23页 |
| ·不动产价与回报混合评估模型的简化模型Z(n, 0) | 第23-24页 |
| ·简化模型Z(n, 0) 的VAR 表示及其状态空间 | 第24-26页 |
| ·简化模型Z(n, 0) 的一步预测算法 | 第26-28页 |
| 4 沪深两市房地产板块不动产价与回报的实证研究 | 第28-37页 |
| ·样本数据的选取 | 第28-29页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第29-31页 |
| ·VAR—卡尔曼滤波评估预测 | 第31-34页 |
| ·评估预测的结论与分析 | 第34-37页 |
| 5 结论与展望 | 第37-39页 |
| ·主要研究结论 | 第37页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 攻读硕士学位期间的研究工作 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-50页 |
