| 论文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 导论 | 第9-13页 |
| 一、选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 三、研究方法及贡献 | 第11-12页 |
| 四、研究逻辑框架及创新 | 第12-13页 |
| 第一章 我国银行间债券市场概述 | 第13-26页 |
| 第一节 我国银行间债券市场特征 | 第13-19页 |
| 第二节 我国银行间市场国债收益率曲线特征分析 | 第19-21页 |
| 第三节 我国银行间国债利率期限结构变动静态拟合 | 第21-26页 |
| 第二章 我国商业银行国债利率风险来源和特征 | 第26-35页 |
| 第一节 我国商业银行国债利率风险来源 | 第26-29页 |
| 第二节 我国商业银行国债利率风险特征 | 第29-35页 |
| 第三章 我国商业银行国债利率风险免疫策略 | 第35-51页 |
| 第一节 免疫目标及国债风险管理体系 | 第35-40页 |
| 第二节 我国银行间国债收益率曲线变动的主成分分析 | 第40-43页 |
| 第三节 我国商业银行交易性国债利率风险免疫策略 | 第43-46页 |
| 第四节 我国商业银行持有至到期国债利率风险管理策略 | 第46-51页 |
| 第四章 我国商业银行应对国债利率风险的建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58页 |