| 图目录 | 第1-9页 |
| 表目录 | 第9-11页 |
| 摘要 | 第11-13页 |
| ABSTRACT | 第13-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-22页 |
| 第一节 课题研究价值 | 第15-18页 |
| 第二节 课题基本框架 | 第18-19页 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 | 第19-20页 |
| 一、全面分析法 | 第19-20页 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 | 第20页 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 | 第20页 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 | 第20页 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 | 第20-21页 |
| 一、预期创新点 | 第20-21页 |
| 二、研究难点 | 第21页 |
| 注释 | 第21-22页 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 | 第22-59页 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 | 第22-37页 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 | 第22-27页 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 | 第27-31页 |
| 三、商业银行风险管理理论 | 第31-37页 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 | 第37-42页 |
| 一、银行风险评价 | 第37-38页 |
| 二、风险评价功能 | 第38-39页 |
| 三、风险评价理论基础 | 第39-42页 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 | 第42-49页 |
| 一、定性分析方法 | 第42-44页 |
| 二、定量分析方法和模型 | 第44-48页 |
| 三、风险评价模拟技术 | 第48-49页 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 | 第49-58页 |
| 一、根据评价主体不同的分类 | 第49-56页 |
| 二、根据指标性质不同的分类 | 第56-58页 |
| 注释 | 第58-59页 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 | 第59-98页 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 | 第59-65页 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 | 第60-63页 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 | 第63-65页 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 | 第65-75页 |
| 一、商业银行操作风险的界定 | 第65-66页 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 | 第66-73页 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 | 第73-75页 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 | 第75-82页 |
| 一、经济学视角下的信用风险 | 第75-78页 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 | 第78-80页 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 | 第80-82页 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 | 第82-96页 |
| 一、巴塞尔协议 | 第82-87页 |
| 二、内部评级法 | 第87-91页 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 | 第91-96页 |
| 注释 | 第96-98页 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 | 第98-123页 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 | 第98-115页 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 | 第98-101页 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 | 第101-106页 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 | 第106-110页 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 | 第110-115页 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 | 第115-122页 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 | 第115-118页 |
| 二、基本评级模型框架 | 第118-119页 |
| 三、打分卡模型 | 第119-122页 |
| 注释 | 第122-123页 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 | 第123-160页 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 | 第123-134页 |
| 一、Logistic模型的建立 | 第123-124页 |
| 二、样本数据的选取与确定 | 第124-129页 |
| 三、建立模型分析 | 第129页 |
| 四、模型特点 | 第129-131页 |
| 五、模型应用结果 | 第131-134页 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 | 第134页 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 | 第134-148页 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 | 第134-138页 |
| 二、主成分分析原理和模型 | 第138-139页 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 | 第139-141页 |
| 四、实证分析 | 第141-148页 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 | 第148-159页 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 | 第148-150页 |
| 二、平台风险预警评价方法 | 第150-154页 |
| 三、实证研究 | 第154-157页 |
| 四、结论 | 第157页 |
| 五、政策建议 | 第157-159页 |
| 注释 | 第159-160页 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 | 第160-197页 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 | 第160-165页 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 | 第160-161页 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 | 第161-162页 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 | 第162-163页 |
| 四、评价体系改进思路 | 第163-165页 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 | 第165-176页 |
| 一、经济资本概念 | 第165-167页 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 | 第167-168页 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 | 第168页 |
| 四、经济资本的计量方法 | 第168-170页 |
| 五、经济资本的预算分配 | 第170-173页 |
| 六、经济资本计量方法 | 第173-176页 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 | 第176-185页 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 | 第178-179页 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 | 第179页 |
| 三、预期损失的计量 | 第179页 |
| 四、经济资本的计量 | 第179页 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 | 第179-181页 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 | 第181-183页 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 | 第183-185页 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 | 第185-194页 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" | 第194-196页 |
| 注释 | 第196-197页 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 | 第197-228页 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 | 第197-200页 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 | 第200-205页 |
| 一、市场风险管理策略 | 第200-202页 |
| 二、操作风险管理策略 | 第202-205页 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 | 第205-211页 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 | 第205页 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 | 第205-207页 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 | 第207-211页 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 | 第211-220页 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 | 第211-214页 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 | 第214-220页 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 | 第220-224页 |
| 一、抵押 | 第221页 |
| 二、表内净扣 | 第221页 |
| 三、担保与信用衍生工具 | 第221-222页 |
| 四、保险 | 第222-223页 |
| 五、业务外包 | 第223-224页 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 | 第224-227页 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 | 第224-226页 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 | 第226-227页 |
| 注释 | 第227-228页 |
| 全文总结 | 第228-230页 |
| 一、全文总结 | 第228页 |
| 二、研究展望 | 第228-230页 |
| 参考文献 | 第230-238页 |
| 后记 | 第238-239页 |
