| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 新巴塞尔协议下内部评级法对信用风险的计量-监管模型 | 第14-24页 |
| ·新巴塞尔协议的产生历程 | 第14-15页 |
| ·新巴塞尔协议对信用风险的计量 | 第15-16页 |
| ·新巴塞尔协议对风险的分类 | 第15-16页 |
| ·新巴塞尔协议对信用风险的计量 | 第16页 |
| ·内部评级法（IRB） | 第16-19页 |
| ·公司、主权和银行风险加权资产 | 第17-18页 |
| ·零售暴露的风险加权资产 | 第18页 |
| ·股权暴露的风险加权资产 | 第18页 |
| ·购入应收账款风险加权资产 | 第18-19页 |
| ·内部评级法分析 | 第19-22页 |
| ·渐进单因素模型 | 第19-21页 |
| ·资产相关性 | 第21-22页 |
| ·期限的调整 | 第22页 |
| ·对内部评级法的总结 | 第22-24页 |
| 第3章 商用模型对信用风险度量 | 第24-38页 |
| ·商用模型对信用风险度量方法的演进 | 第24-25页 |
| ·专家方法 | 第24页 |
| ·评级方法 | 第24页 |
| ·信用评分方法 | 第24-25页 |
| ·其他模型 | 第25页 |
| ·商用模型 | 第25-38页 |
| ·信用度量术 | 第25-29页 |
| ·KMV 模型 | 第29-34页 |
| ·CreditRisk+ | 第34-36页 |
| ·CreditPortfolio View | 第36-38页 |
| 第4章 现代信用风险度量模型的比较 | 第38-44页 |
| ·商用模型之间的比较 | 第38-40页 |
| ·建模的理论基础 | 第38页 |
| ·风险驱动因素 | 第38-39页 |
| ·违约概率的波动性 | 第39页 |
| ·信用事件的违约相关性 | 第39页 |
| ·得到组合损失分布的方法 | 第39-40页 |
| ·商用模型在国际银行业的实践 | 第40-41页 |
| ·监管模型与商用模型之间的比较 | 第41-44页 |
| 第5章 现代信用风险度量模型在我国的应用分析 | 第44-48页 |
| ·现阶段我国商业银行信用风险管理状况 | 第44页 |
| ·中国银行业实施新资本协议的现状 | 第44-45页 |
| ·商用模型在我国的选择 | 第45-48页 |
| 第6章 KMV 模型应用的实证分析 | 第48-54页 |
| ·样本数据的选取 | 第48页 |
| ·实证过程 | 第48-51页 |
| ·计算上市公司的股票价值和波动率 | 第48-50页 |
| ·计算公司的资产价值及资产波动率 | 第50页 |
| ·计算公司的违约点 | 第50-51页 |
| ·计算公司的违约距离 | 第51页 |
| ·对实证过程的分析 | 第51-52页 |
| ·对同一家公司进行分析 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 结语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |