基于Bayes-Copula方法的商业银行操作风险度量
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-13页 |
| ·操作风险度量方法的文献综述 | 第8-12页 |
| ·Copula理论的文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路、逻辑结构与内容 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路与方法 | 第13页 |
| ·本文的逻辑结构与内容 | 第13-15页 |
| 第二章 商业银行操作风险及其度量方法 | 第15-25页 |
| ·操作风险的界定 | 第15页 |
| ·操作风险的分类 | 第15-17页 |
| ·操作风险度量模型 | 第17-24页 |
| ·自上而下与自下而上的方法 | 第17-19页 |
| ·巴塞尔委员会建议的高级度量方法 | 第19-21页 |
| ·其它高级度量方法 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 构建基于Bayes估计的操作风险度量模型 | 第25-34页 |
| ·Bayes理论的介绍 | 第25-30页 |
| ·Bayes估计 | 第25-26页 |
| ·常用的共轭分布 | 第26-28页 |
| ·后验分布的计算方法 | 第28-30页 |
| ·操作风险的VaR与ES测度 | 第30-31页 |
| ·VaR与ES的定义 | 第30页 |
| ·VaR与ES的计算方法 | 第30-31页 |
| ·操作风险度量模型的建立 | 第31-33页 |
| ·损失分布法的处理 | 第31-32页 |
| ·各分布参数的Bayes估计 | 第32页 |
| ·操作风险损失的蒙特卡罗模拟 | 第32-33页 |
| ·模型的返回检验 | 第33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 单一操作风险的Bayes估计 | 第34-45页 |
| ·数据的来源及分析 | 第34-35页 |
| ·数据的收集与处理 | 第34-35页 |
| ·数据的描述性统计 | 第35页 |
| ·参数的确定 | 第35-41页 |
| ·阈值的确定 | 第35-37页 |
| ·共轭分布中参数的确定 | 第37-41页 |
| ·操作风险VaR与ES的计算 | 第41-42页 |
| ·返回检验 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 基于Copula理论的操作风险整合 | 第45-56页 |
| ·Copula理论的介绍 | 第45-49页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第45-47页 |
| ·Copula函数的分类 | 第47-49页 |
| ·Copula函数的参数估计及检验 | 第49-50页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第49-50页 |
| ·Copula函数的检验 | 第50页 |
| ·操作风险联合损失的Copula模拟算法 | 第50-51页 |
| ·正态Copula模拟操作风险联合损失 | 第50-51页 |
| ·T-Copula模拟操作风险联合损失 | 第51页 |
| ·基于Copula方法的操作风险联合损失的计算 | 第51-55页 |
| ·数据的选取与处理 | 第51页 |
| ·模型的选择 | 第51-52页 |
| ·参数的估计与模型的检验 | 第52-53页 |
| ·四种操作风险的整合 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·本文的主要结论与创新 | 第56-57页 |
| ·研究的不足与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 附录 | 第64-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第79页 |
