| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第15页 |
| 1.3 本文主要研究内容、方法以及创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 私募证券基金概述 | 第17-20页 |
| 2.1 国外对冲基金的发展回顾及现状分析 | 第17页 |
| 2.2 私募证券基金简介 | 第17-20页 |
| 2.2.1 中国私募基金发展历程 | 第18-19页 |
| 2.2.2 中国私募证券基金种类及运作 | 第19-20页 |
| 第3章 理论方法与模型 | 第20-30页 |
| 3.1 变量选择 | 第20-23页 |
| 3.1.1 LASSO模型 | 第20-21页 |
| 3.1.2 经济变量的选取 | 第21-23页 |
| 3.2 私募证券基金收益的多因子模型 | 第23-25页 |
| 3.2.1 Fama-French三因子模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 Carhart四因子模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 HFM多因子模型 | 第25页 |
| 3.3 私募证券基金风险动态性研究模型 | 第25-30页 |
| 3.3.1 向量自回归(VAR)模型 | 第25-26页 |
| 3.3.2 多元GARCH模型的发展 | 第26-28页 |
| 3.3.3 DCC-GARCH模型 | 第28-30页 |
| 第4章 实证结果与分析 | 第30-48页 |
| 4.1 数据收集和预处理 | 第30-34页 |
| 4.1.1 数据收集 | 第30页 |
| 4.1.2 经济变量选择 | 第30-31页 |
| 4.1.3 数据预处理 | 第31页 |
| 4.1.4 描述性统计分析 | 第31-34页 |
| 4.2 实证分析 | 第34-48页 |
| 4.2.1 多因子模型参数估计结果及分析 | 第34-42页 |
| 4.2.2 VAR模型估计结果 | 第42-44页 |
| 4.2.3 DCC-GARCH模型参数估计结果及分析 | 第44-48页 |
| 总结 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |