| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 绪论 | 第9-18页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9页 |
| 二、文献综述 | 第9-15页 |
| （一）房价波动影响因素分析 | 第9-10页 |
| （二）银行系统性风险的衡量指标 | 第10-11页 |
| （三）信贷规模与房价波动关系理论及实证研究 | 第11-12页 |
| （四）房价波动、银行信贷与银行系统性风险关系理论及实证分析 | 第12-15页 |
| 三、研究思路与方法 | 第15-17页 |
| （一）研究思路 | 第15-16页 |
| （二）研究方法 | 第16-17页 |
| 四、研究的创新点与不足 | 第17-18页 |
| （一）创新点 | 第17页 |
| （二）不足之处 | 第17-18页 |
| 第一章 房价波动、信贷扩张与银行系统性风险的理论分析 | 第18-27页 |
| 一、房价波动的影响因素分析 | 第18-19页 |
| （一）房地产需求的影响因素 | 第18页 |
| （二）房地产供给的影响因素 | 第18-19页 |
| 二、银行系统性风险影响因素及相应的衡量指标 | 第19-22页 |
| （一）银行系统性风险概念及影响因素 | 第19-20页 |
| （二）银行系统性风险影响因素的衡量指标 | 第20-22页 |
| 三、房价波动与信贷扩张的交互影响机制分析 | 第22-25页 |
| （一）信贷扩张对房价波动的相互影响机制 | 第22-23页 |
| （二）房价波动对银行信贷的影响 | 第23-25页 |
| 四、信贷扩张条件下房价波动影响银行系统性风险的传导机制 | 第25-27页 |
| （一）房价上涨影响银行系统性风险 | 第25页 |
| （二）房价下跌通过银行信贷渠道影响系统性风险 | 第25-27页 |
| 第二章 我国房地产市场与银行信贷市场的发展现状分析 | 第27-34页 |
| 一、近年来银行体系信贷规模和结构 | 第27-30页 |
| （一）信贷规模近年处于扩张态及原因 | 第27页 |
| （二）信贷结构分析 | 第27-28页 |
| （三）房地产贷款结构及增长情况分析 | 第28-30页 |
| 二、房价波动现状描述 | 第30-34页 |
| （一）商品房销售价格 | 第30页 |
| （二）商品房销售价格增长率 | 第30-31页 |
| （三）房价变动趋势 | 第31-32页 |
| （四）房地产行业泡沫化 | 第32-34页 |
| 第三章 房价波动与信贷量变化的实证分析 | 第34-40页 |
| 一、全国房价波动与信贷量变化的关系 | 第34页 |
| 二、31 个省份房价与信贷量之间的关系 | 第34-40页 |
| （一）单位根检验 | 第34-35页 |
| （二）协整检验 | 第35页 |
| （三）格兰杰因果检验 | 第35-40页 |
| 第四章 信贷扩张、房价波动与银行系统性风险的实证研究 | 第40-55页 |
| 一、银行系统性风险指标构建 | 第40-46页 |
| （一）KMO和Bartlett检验 | 第40页 |
| （二）评价指标共同度 | 第40-41页 |
| （三）主成分抽取结果 | 第41-42页 |
| （四）主成分指标分类 | 第42-43页 |
| （五）综合主成分得分 | 第43-46页 |
| 二、实证模型选择及数据说明 | 第46-47页 |
| （一）VAR模型的介绍 | 第46-47页 |
| （二）各变量选择及说明 | 第47页 |
| 三、实证结果分析 | 第47-55页 |
| （一）单位根检验 | 第47页 |
| （二）VAR模型估计结果 | 第47-49页 |
| （三）平稳性检验 | 第49-50页 |
| （四）基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| （五）基于VAR模型的方差分解分析 | 第52-54页 |
| （六）格兰杰因果检验 | 第54-55页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第55-60页 |
| 一、研究结论 | 第55-57页 |
| （一）理论及现状分析 | 第55-56页 |
| （二）实证分析 | 第56-57页 |
| 二、政策建议 | 第57-60页 |
| （一）对房地产信贷实行动态管理 | 第57-58页 |
| （二）控制房地产市场供求稳定 | 第58页 |
| （三）实现房地产业融资渠道的多元化 | 第58-59页 |
| （四）加强对房地产市场及银行信贷市场的监管 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第63-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
