| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15页 |
| 1.5 不足之处 | 第15-16页 |
| 2 投资组合的收益率因子结构 | 第16-33页 |
| 2.1 单一指标构建投资组合 | 第16-21页 |
| 2.1.1 预测变量选取标准 | 第16-17页 |
| 2.1.2 样本的选取与数据处理 | 第17-18页 |
| 2.1.3 变量构造 | 第18-19页 |
| 2.1.4 构建投资组合 | 第19-21页 |
| 2.2 投资组合的因子结构 | 第21-27页 |
| 2.2.1 主成分分析方法 | 第21页 |
| 2.2.2 主成分适用性分析 | 第21-22页 |
| 2.2.3 投资组合因子结构 | 第22-27页 |
| 2.3 投资组合因子结构的稳健性检验 | 第27-31页 |
| 2.4 时间序列检验 | 第31-33页 |
| 3 水平因子、斜率因子模型与其他模型的比较 | 第33-45页 |
| 3.1 定价因子与资产组合 | 第33-34页 |
| 3.2 水平因子、斜率因子模型与FAMA-FRENCH三因子模型比较 | 第34-39页 |
| 3.3 水平因子、斜率因子模型与其他定价模型比较 | 第39-42页 |
| 3.4 因子HORSE RACES检验 | 第42-45页 |
| 4 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |