基于股价泡沫识别的资产定价模型适用性研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
1 绪论	第9-16页
1.1 选题背景及意义	第9-11页
1.2 文献综述	第11-14页
1.3 本文的创新与不足	第14-15页
1.4 研究思路与结构安排	第15-16页
2 泡沫检验与资产定价模型	第16-30页
2.1 理性泡沫理论和右侧ADF检验方法	第16-18页
2.2 RADF、SADF和GSADF检验	第18-23页
2.3 资产定价模型	第23-29页
小结	第29-30页
3 上证指数泡沫检验	第30-39页
3.1 我国股市的过度波动检验	第30-33页
3.2 上证指数的泡沫存在性检验	第33-35页
3.3 上证指数泡沫检验区间估计	第35-38页
小结	第38-39页
4 资产定价模型在市场不同区间的适用性	第39-55页
4.1 CAPM模型实证检验	第39-42页
4.2 三因素模型检验方法与步骤	第42-45页
4.3 数据描述性统计	第45-47页
4.4 三因素模型在市场弱有效时期检验结果	第47-49页
4.5 三因素模型在泡沫时期检验结果	第49-50页
4.6 三因素模型各时期BETA系数比较	第50-51页
4.7 CAPM与三因素模型回归结果比较	第51-54页
小结	第54-55页
5 结论与启示	第55-57页
致谢	第57-58页
参考文献	第58-60页