| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-20页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义和目的 | 第11页 |
| (一)研究意义 | 第11页 |
| (二)研究目的 | 第11页 |
| 三、文献综述 | 第11-17页 |
| (一)关于流动性风险成因与衡量研究 | 第12-14页 |
| (二)关于流动性风险影响因素研究 | 第14-15页 |
| (三)关于流动性风险管理研究 | 第15-17页 |
| (四)文献评述 | 第17页 |
| 四、本文研究方法 | 第17页 |
| 五、本文框架 | 第17-18页 |
| 六、本文的创新点和不足 | 第18-19页 |
| (一)本文的创新点 | 第18页 |
| (二)本文的不足 | 第18-19页 |
| 七、本章小节 | 第19-20页 |
| 第二章 商业银行流动性风险研究理论基础 | 第20-28页 |
| 一、商业银行流动性风险的成因 | 第20-21页 |
| (一)内生性成因 | 第20页 |
| (二)其他风险的转化 | 第20-21页 |
| (三)银行间风险传染 | 第21页 |
| 二、流动性风险衡量 | 第21-23页 |
| (一)静态衡量指标 | 第21-22页 |
| (二)动态衡量指标 | 第22-23页 |
| 三、商业银行流动性风险影响因素理论基础 | 第23-25页 |
| (一)资金来源对流动性风险的影响 | 第24页 |
| (二)资产结构对流动性风险的影响 | 第24页 |
| (三)资产质量对流动性风险的影响 | 第24-25页 |
| 四、流动性风险管理理论 | 第25-27页 |
| (一)资产管理理论 | 第25-26页 |
| (二)负债管理理论 | 第26页 |
| (三)资产负债管理理论 | 第26-27页 |
| 五、本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险及其影响因素现状分析 | 第28-40页 |
| 一、我国商业银行流动性风险的现状分析 | 第28-32页 |
| (一)流动性比例指标分析 | 第28-30页 |
| (二)存贷比指标分析 | 第30-32页 |
| 二、我国商业银行流动性风险影响因素现状分析 | 第32-39页 |
| (一)客户存款现状分析 | 第32-34页 |
| (二)同业拆借现状分析 | 第34-35页 |
| (三)贷款现状分析 | 第35-37页 |
| (四)拨备覆盖率现状分析 | 第37-39页 |
| 三、本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险影响因素实证分析 | 第40-48页 |
| 一、变量选取和说明 | 第40-41页 |
| 二、数据来源介绍 | 第41页 |
| 三、回归前检验 | 第41-44页 |
| (一)平稳性检验 | 第42-43页 |
| (二)协整检验 | 第43页 |
| (三)F检验 | 第43-44页 |
| (四)豪斯曼检验 | 第44页 |
| 四、回归分析 | 第44-47页 |
| (一)自变量回归分析 | 第45-46页 |
| (二)控制变量回归分析 | 第46-47页 |
| 五、本章小节 | 第47-48页 |
| 第五章 结论和流动性风险管理建议 | 第48-52页 |
| 一、结论 | 第48-50页 |
| 二、流动性风险管理建议 | 第50-52页 |
| (一)加强存款和同业拆借管理,增加其他资金来源 | 第50页 |
| (二)优化资产结构,加强贷款管理 | 第50-51页 |
| (三)提升资产质量,适当增加拨备覆盖率 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |