| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外相关研究 | 第14-18页 |
| ·国内相关研究 | 第18-20页 |
| ·主要研究内容和章节安排 | 第20页 |
| ·论文的主要创新 | 第20-21页 |
| 第2章 动量效应和反转效应的理论分析 | 第21-29页 |
| ·动量效应和反转效应的发现与证实 | 第21-22页 |
| ·从传统金融学角度解释动量效应和反转效应 | 第22-26页 |
| ·公司规模与动量效应和反转效应 | 第23-24页 |
| ·净值市值比与动量效应和反转效应 | 第24-25页 |
| ·FF 三因素模型对动量效应和反转效应的解释 | 第25页 |
| ·行业因素对动量效应和反转效应的解释 | 第25-26页 |
| ·从行为金融学角度解释动量效应和反转效应 | 第26-29页 |
| 第3章 股票动量效应和反转效应的实证方法 | 第29-36页 |
| ·样本及数据处理 | 第29-32页 |
| ·样本选取 | 第29-31页 |
| ·数据处理 | 第31-32页 |
| ·实证时间区域的划分 | 第32-33页 |
| ·实证时间段的划分 | 第32-33页 |
| ·股市波动的统计描述 | 第33页 |
| ·动量效应和反转效应存在性的检验方法 | 第33-36页 |
| 第4章 沪深300 组合股票动量效应和反转效应检验 | 第36-48页 |
| ·全时间区间的动量效应和反转效应的检验 | 第36-38页 |
| ·牛市时间区间的动量效应和反转效应的检验 | 第38-40页 |
| ·熊市时间区间的动量效应和反转效应的检验 | 第40-41页 |
| ·三种时间区间的实证结果的比较 | 第41-46页 |
| ·实证结果及分析 | 第46-48页 |
| 第5章 结论 | 第48-50页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第48-49页 |
| ·不足之处和研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录1 数据源示例 | 第54-55页 |
| 附录2 检验动量效应所用的程序代码 | 第55-63页 |