基于动静态极值理论的人民币汇率风险测度
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·极值理论研究综述 | 第12-15页 |
| ·动态极值理论研究综述 | 第15-17页 |
| ·本文研究内容和创新点 | 第17-20页 |
| ·本文研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文创新点 | 第18-20页 |
| 2 人民币汇率风险概述 | 第20-24页 |
| ·人民币汇率制度的历史回顾 | 第20-22页 |
| ·汇率风险的含义 | 第22页 |
| ·汇率风险的分类 | 第22-23页 |
| ·人民币汇率风险的含义 | 第23-24页 |
| 3 基于极值理论的风险测度 | 第24-38页 |
| ·风险价值(VaR)及期望损失(ES) | 第24-27页 |
| ·风险价值(VaR)的定义及传统计算方法 | 第24-26页 |
| ·风险度量的新方法:ES模型 | 第26-27页 |
| ·基于极值理论的VaR与ES | 第27-32页 |
| ·极值理论概述 | 第27-30页 |
| ·极值理论下的VaR与ES | 第30-32页 |
| ·动态极值理论 | 第32-36页 |
| ·GARCH模型 | 第32-35页 |
| ·基于GARCH-EVT模型的VaR | 第35-36页 |
| ·模型的返回检验 | 第36-38页 |
| 4 实证分析 | 第38-58页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第38页 |
| ·数据的基本描述 | 第38-40页 |
| ·数据的统计分析 | 第40-44页 |
| ·基于POT模型的VaR与ES计算 | 第44-49页 |
| ·阈值u的确定 | 第44-46页 |
| ·参数的估计 | 第46-47页 |
| ·VaR与ES值的计算 | 第47-48页 |
| ·Kupiec模型检验 | 第48-49页 |
| ·基于动态极值的VaR计算 | 第49-58页 |
| ·收益率序列的检验 | 第49-51页 |
| ·基于POT模型的残差拟合 | 第51-53页 |
| ·测度效果分析 | 第53-58页 |
| 5 结论与展望 | 第58-61页 |
| ·本文的主要结论 | 第58-59页 |
| ·研究的不足与展望 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
