股指期货套期保值策略的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.3 国内外文献评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-18页 |
| 第2章 套期保值策略相关理论基础 | 第18-32页 |
| 2.1 股指期货特点及功能介绍 | 第18-20页 |
| 2.1.1 股指期货的特点 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第19-20页 |
| 2.2 套期保值策略及其发展 | 第20-23页 |
| 2.2.1 套期保值操作原理 | 第20页 |
| 2.2.2 套期保值策略的类型 | 第20-22页 |
| 2.2.3 套期保值理论的发展 | 第22-23页 |
| 2.3 套期保值策略模型分析 | 第23-27页 |
| 2.3.1 套期保值比率估算模型 | 第23-26页 |
| 2.3.2 套期保值绩效分析模型 | 第26-27页 |
| 2.4 套期保值比率的类型 | 第27-31页 |
| 2.4.1 静态套期保值比率 | 第27-30页 |
| 2.4.2 动态套期保值比率 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 投资组合建立及数据处理 | 第32-43页 |
| 3.1 投资组合的建立与检验 | 第32-36页 |
| 3.1.1 投资组合的建立 | 第32-36页 |
| 3.1.2 投资组合的跟踪误差检验 | 第36页 |
| 3.2 数据的选取与处理 | 第36-39页 |
| 3.2.1 数据的选取与初步处理 | 第36-38页 |
| 3.2.2 数据相关性分析 | 第38页 |
| 3.2.3 对数收益率时间序列的统计特征 | 第38-39页 |
| 3.3 数据平稳性与协整性检验 | 第39-42页 |
| 3.3.1 数据平稳性检验 | 第39-40页 |
| 3.3.2 数据协整性检验 | 第40-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 套期保值策略的实证分析 | 第43-53页 |
| 4.1 不同策略下套期保值比率的确定 | 第43-48页 |
| 4.1.1 基于OLS模型的套保比率确定 | 第43-44页 |
| 4.1.2 基于B-VAR模型的套保比率确定 | 第44-45页 |
| 4.1.3 基于ECM模型的套保比率确定 | 第45-46页 |
| 4.1.4 基于GARCH模型的套保比率确定 | 第46-48页 |
| 4.1.5 不同策略下套保比率对比分析 | 第48页 |
| 4.2 样本内外套期保值绩效分析 | 第48-52页 |
| 4.2.1 样本内套期保值绩效分析 | 第48-49页 |
| 4.2.2 样本外数据统计性分析 | 第49-51页 |
| 4.2.3 样本外套期保值绩效分析 | 第51-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
