| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第15-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第16页 |
| 1.2 研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.1 VaR风险测度研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.2 绩效评价研究现状 | 第17-18页 |
| 1.3 主要创新 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法及内容结构安排 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.2 内容结构安排 | 第19-21页 |
| 第二章 组合投资决策与绩效评价 | 第21-25页 |
| 2.1 组合投资决策理论与方法 | 第21-23页 |
| 2.1.1 组合投资理论研究进展 | 第21页 |
| 2.1.2 方差风险组合投资模型 | 第21-22页 |
| 2.1.3 VaR风险组合投资模型 | 第22-23页 |
| 2.2 组合投资绩效评价方法 | 第23-25页 |
| 2.2.1 Jensen alpha指数 | 第23页 |
| 2.2.2 夏普比率 | 第23页 |
| 2.2.3 特雷诺比率 | 第23-24页 |
| 2.2.4 索提诺比率 | 第24-25页 |
| 第三章 分位数回归理论与方法 | 第25-31页 |
| 3.1 一般分位数回归 | 第25-29页 |
| 3.1.1 模型表示 | 第25-26页 |
| 3.1.2 模型估计 | 第26页 |
| 3.1.3 模型检验 | 第26-29页 |
| 3.2 LASSO分位数回归 | 第29-31页 |
| 3.2.1 模型表示 | 第29页 |
| 3.2.2 模型求解 | 第29-30页 |
| 3.2.3 变量选择 | 第30-31页 |
| 第四章 基于分位数回归的VaR风险组合投资分析 | 第31-38页 |
| 4.1 分位数与尾部风险测度(VaR) | 第31页 |
| 4.2 分位数回归与VaR风险组合投资模型 | 第31-32页 |
| 4.3 基于分位数回归的VaR风险组合投资模型求解 | 第32页 |
| 4.4 实证研究 | 第32-37页 |
| 4.4.1 数据选取 | 第32页 |
| 4.4.2 描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.4.3 组合投资分析 | 第33-37页 |
| 4.5 结论 | 第37-38页 |
| 第五章 基于LASSO分位数回归的组合投资绩效评价 | 第38-58页 |
| 5.1 对冲基金风格的均值回归分析 | 第38-39页 |
| 5.1.1 均值回归模型构建 | 第38页 |
| 5.1.2 均值回归模型估计与变量选择 | 第38-39页 |
| 5.2 对冲基金风格的分位数回归分析 | 第39-40页 |
| 5.2.1 分位数回归模型构建 | 第39页 |
| 5.2.2 分位数回归模型估计与变量选择 | 第39-40页 |
| 5.3 对冲基金风格组合投资选择方法 | 第40-41页 |
| 5.3.1 单个对冲基金风格绩效评价 | 第40-41页 |
| 5.3.2 组合对冲基金风格绩效评价 | 第41页 |
| 5.4 实证研究 | 第41-49页 |
| 5.4.1 数据选取与描述 | 第41-43页 |
| 5.4.2 组合投资风格识别 | 第43-46页 |
| 5.4.3 组合投资绩效评价 | 第46页 |
| 5.4.4 组合投资决策 | 第46-49页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第49-57页 |
| 5.5.1 不同参数取值的影响 | 第49-50页 |
| 5.5.2 不同极端收益的影响 | 第50-57页 |
| 5.6 结论 | 第57-58页 |
| 第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 总结 | 第58-59页 |
| 6.2 展望 | 第59-60页 |
| 6.2.1 CvaR风险组合投资模型 | 第59页 |
| 6.2.2 组合投资LASSO分位数回归 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第64页 |