| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-21页 |
| 2 相关理论基础与关键因素体系 | 第21-28页 |
| 2.1 最优期货合约创新理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 投资者愿意持有的期货合约特征 | 第21-22页 |
| 2.1.2 交易所愿意推出的期货合约特征 | 第22-23页 |
| 2.2 商品期货合约成败的关键因素体系 | 第23-28页 |
| 2.2.1 标的现货的性质 | 第24-25页 |
| 2.2.2 期货合约的特征 | 第25-26页 |
| 2.2.3 宏观环境的影响 | 第26-28页 |
| 3 商品期货合约成败关键因素的面板分析 | 第28-37页 |
| 3.1 数据来源与变量说明 | 第28-30页 |
| 3.2 描述性统计分析 | 第30-31页 |
| 3.2.1 变量平均值分析 | 第30-31页 |
| 3.2.2 变量之间相关性分析 | 第31页 |
| 3.3 模型设定检验 | 第31-34页 |
| 3.3.1 多重共线性检验 | 第32页 |
| 3.3.2 面板数据的单位根检验 | 第32-33页 |
| 3.3.3 面板模型形式判断 | 第33-34页 |
| 3.4 模型回归结果及分析 | 第34-36页 |
| 3.4.1 随机效应模型回归结果 | 第34页 |
| 3.4.2 模型的经济含义分析 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 商品期货合约成败关键因素的突变识别及分析 | 第37-48页 |
| 4.1 PPM的应用介绍 | 第37-38页 |
| 4.2 豆粕期货合约成交量与关键因素的突变识别及分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 豆粕期货合约突变点识别 | 第38-39页 |
| 4.2.2 豆粕期货合约突变点分析 | 第39-42页 |
| 4.3 沪铜期货合约成交量与关键因素的突变识别及分析 | 第42-47页 |
| 4.3.1 沪铜期货合约突变点识别 | 第42-43页 |
| 4.3.2 沪铜期货合约突变点分析 | 第43-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 5 全文总结与政策建议 | 第48-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 5.2 本文的创新与不足 | 第49-50页 |
| 5.2.1 本文的创新之处 | 第49-50页 |
| 5.2.2 本文的不足之处 | 第50页 |
| 5.3 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.3.1 把握上市时机的选择 | 第50-51页 |
| 5.3.2 注重经济主体的套期保值需求 | 第51页 |
| 5.3.3 降低期货市场的交易成本 | 第51-52页 |
| 5.3.4 建立交投活跃度监测系统 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |