上证180指数增强策略研究--基于GaussHmm和GCForest模型
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第9-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-33页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 深度学习算法文献 | 第14-15页 |
| 2.1.2 深度学习在金融领域研究的文献 | 第15-17页 |
| 2.2 相关理论 | 第17-33页 |
| 2.2.1 高斯隐马尔可夫模型 | 第17页 |
| 2.2.2 HMM算法应用的基本问题 | 第17-27页 |
| 2.2.3 技术分析 | 第27-28页 |
| 2.2.4 GCForest模型 | 第28-33页 |
| 第3章 基于GaussHMM模型提取市场交易特征 | 第33-39页 |
| 3.1 市场交易特征的金融内涵 | 第33-34页 |
| 3.2 特征变量选择 | 第34-36页 |
| 3.3 模型参数训练 | 第36-37页 |
| 3.4 市场交易特征提取 | 第37-39页 |
| 第4章 GCForest模型拟合分析 | 第39-51页 |
| 4.1 个股拟合模型的变量选择分析 | 第39-41页 |
| 4.2 市场交易基本数据的特征工程 | 第41-43页 |
| 4.3 GCForest模型拟合分析 | 第43-45页 |
| 4.4 模型评价分析 | 第45-51页 |
| 第5章 交易策略实现 | 第51-57页 |
| 5.1 投资标的选择 | 第51页 |
| 5.2 择时策略 | 第51-52页 |
| 5.3 止盈止损策略 | 第52-53页 |
| 5.4 策略的市场回测 | 第53-57页 |
| 5.4.1 策略收益率分析 | 第53-54页 |
| 5.4.2 策略总体评价 | 第54-57页 |
| 第6章 结论及建议 | 第57-59页 |
| 6.1 结论 | 第57页 |
| 6.2 建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
