| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景意及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 价格波动效应相关研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 焦炭期货相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献比较分析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 论文的可能创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 期货价格波动的理论研究 | 第19-27页 |
| 2.1 期货价格波动性的内涵与特征 | 第19-20页 |
| 2.1.1 波动性的内涵 | 第19页 |
| 2.1.2 波动性的特征 | 第19-20页 |
| 2.2 期货价格波动性的影响因素 | 第20-21页 |
| 2.2.1 制度因素 | 第21页 |
| 2.2.2 交易因素 | 第21页 |
| 2.3 期货价格波动的衡量模型 | 第21-26页 |
| 2.3.1 波动性衡量相关概念 | 第21-22页 |
| 2.3.2 ARCH簇模型 | 第22-25页 |
| 2.3.3 SV模型 | 第25页 |
| 2.3.4 RS模型 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 焦炭期货价格波动周日历效应分析 | 第27-34页 |
| 3.1 实证模型分析 | 第27-28页 |
| 3.2 数据选取和基本统计信息 | 第28-31页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第28-30页 |
| 3.2.2 数据的基本统计信息 | 第30-31页 |
| 3.3 模型估计和实证结果 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 焦炭期货价格波动的长记忆效应分析 | 第34-41页 |
| 4.1 分形方法的研究背景 | 第34-35页 |
| 4.2 计算方法 | 第35-36页 |
| 4.2.1 R/S原理 | 第35-36页 |
| 4.2.2 V/S原理 | 第36页 |
| 4.3 收益的长记忆效应实证 | 第36-40页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第36-37页 |
| 4.3.2 描述性统计分析与正态性检验 | 第37-39页 |
| 4.3.3 R/S与V/S模型实证结果 | 第39-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 焦炭期货市场量价关系研究 | 第41-49页 |
| 5.1 焦炭期货基于GARCH模型的日间量价关系实证研究 | 第41-45页 |
| 5.1.1 实证模型分析 | 第41-43页 |
| 5.1.2 数据来源 | 第43页 |
| 5.1.3 实证结果 | 第43-45页 |
| 5.2 焦炭期货市场基于ACD模型的日内量价关系研究 | 第45-47页 |
| 5.2.1 实证模型分析 | 第45-46页 |
| 5.2.2 数据来源与预处理 | 第46-47页 |
| 5.2.3 实证结果 | 第47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 第6章 结论、建议与展望 | 第49-52页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第49页 |
| 6.2 政策与建议 | 第49-51页 |
| 6.3 创新点与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间科研情况 | 第61页 |