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混合高斯模型下美式期权定价及风险度量

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 引言第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10页
    1.3 研究现状第10-14页
        1.3.1 期权定价研究第10-13页
        1.3.2 风险度量研究第13-14页
    1.4 研究内容及方法第14-15页
        1.4.1 研究内容第14-15页
        1.4.2 研究方法第15页
    1.5 创新之处第15-17页
2 预备知识第17-21页
    2.1 相关定义第17-18页
    2.2 经典B-S期权定价模型[10]第18页
    2.3 混合高斯模型及其性质[18]第18-21页
3 混合高斯模型下美式期权定价第21-29页
    3.1 金融市场假设条件第21页
    3.2 美式期权的偏微分方程第21-25页
    3.3 美式看跌期权定价公式第25-26页
    3.4 美式看涨期权定价公式第26-29页
4 混合高斯模型下美式期权的风险度量第29-38页
    4.1 基于收益率映射估值法的风险度量第30-33页
    4.2 基于MonteCarlo模拟法的风险度量第33-35页
    4.3 计算实例第35-38页
5 模拟分析第38-57页
    5.1 研究数据的选取第38-39页
    5.2 期权标的统计特征以及正态性检验第39-43页
    5.3 参数估计第43-44页
    5.4 模拟结果第44-52页
        5.4.1 期权标的价格变化路径模拟第44-47页
        5.4.2 期权价格变化路径模拟第47-52页
    5.5 拟合效果分析第52-57页
        5.5.1 期权标的价格的拟合效果第53-54页
        5.5.2 期权价格的拟合效果第54-57页
6 研究总结与展望第57-59页
    6.1 研究总结第57-58页
    6.2 研究展望第58-59页
参考文献第59-62页
附录第62-66页
致谢第66页

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