| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第11-15页 |
| 1.2.1 研究目的及内容框架 | 第11-14页 |
| 1.2.2 研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
| 1.3 研究特色及创新 | 第15-18页 |
| 2 金融风险度量模型及其研究现状 | 第18-34页 |
| 2.1 早期风险度量及 VAR 方法出现 | 第18-19页 |
| 2.2 VAR 测度的模型演变 | 第19-30页 |
| 2.2.1 VaR 早期的经典测度方法研究 | 第19-22页 |
| 2.2.2 ARCH、GARCH 族和 SV 族模型方法应用研究 | 第22-27页 |
| 2.2.3 极值理论与其他波动模型的组合应用研究 | 第27-30页 |
| 2.3 文献评述与研究问题引出 | 第30-34页 |
| 3 SV-EVT 的模型组合构建及动态 VAR 测度路径分析 | 第34-64页 |
| 3.1 随机波动 SV 模型的选取 | 第34-47页 |
| 3.1.1 标准 SV 模型 | 第35-37页 |
| 3.1.2 厚尾 SV 模型 | 第37-47页 |
| 3.2 经典极值分布类型及特性 | 第47-57页 |
| 3.2.1 极值类型定理 | 第48-49页 |
| 3.2.2 广义极值 GEV 分布及特征 | 第49-51页 |
| 3.2.3 GPD 分布及其模型参数估计 | 第51-57页 |
| 3.3 动态 VAR 测度方法及 SV-EVT 的组合模型构建 | 第57-61页 |
| 3.3.1 VaR 的经济解释及动态测度分解 | 第57-59页 |
| 3.3.2 SV-EVT 的组合及模型应用步骤 | 第59-61页 |
| 3.4 小结 | 第61-64页 |
| 4 广义双曲线与 SV-EVT 的模型组合及实证应用 | 第64-78页 |
| 4.1 SV-GHSKT 的模型构建和参数估计 | 第65-66页 |
| 4.1.1 GHSKt 分布引入到 SV 模型 | 第65-66页 |
| 4.1.2 SV-GHSKt 模型的参数估计 | 第66页 |
| 4.2 基于 SV-GHSKT-EVT 的动态 VAR 模型 | 第66-69页 |
| 4.2.1 构造标准残差序列 | 第66-67页 |
| 4.2.2 基于极值理论的动态 VaR 模型 | 第67-69页 |
| 4.3 实证研究 | 第69-76页 |
| 4.3.1 样本选取及统计特征描述 | 第69-70页 |
| 4.3.2 组合模型 SV-GHSKt-EVT 的应用分析 | 第70-74页 |
| 4.3.3 VaR 风险值的度量及模型效果检验 | 第74-76页 |
| 4.4 小结 | 第76-78页 |
| 5 基于马尔科夫波动转换的 SV-EVT 组合模型应用研究 | 第78-90页 |
| 5.1 马尔科夫波动转换的引入 | 第78-80页 |
| 5.2 组合模型构建及参数估计 | 第80-84页 |
| 5.2.1 MSSV-t 模型及参数估计 | 第80-83页 |
| 5.2.2 基于 MSSV-t-EVT 的 VaR 模型 | 第83-84页 |
| 5.3 实证研究 | 第84-88页 |
| 5.3.1 样本选取及统计特征描述 | 第84-85页 |
| 5.3.2 参数估计及收敛性诊断 | 第85-87页 |
| 5.3.3 标准残差序列的 EVT 建模及检验 | 第87-88页 |
| 5.4 小结 | 第88-90页 |
| 6 基于时变连接函数和 SV-EVT 模型的极值风险相依度分析 | 第90-104页 |
| 6.1 连接函数的引入 | 第90-92页 |
| 6.2 COPULA 基本原理及其时变模型 | 第92-95页 |
| 6.2.1 Copula 函数基本原理和分类 | 第92-94页 |
| 6.2.2 时变 Copula 函数 | 第94-95页 |
| 6.3 边缘分布与组合模型构建 | 第95-97页 |
| 6.3.1 随机扰动过滤和 SV-t-EVT 模型 | 第95-96页 |
| 6.3.2 时变 Copula-SV-EVT 建模及参数估计 | 第96-97页 |
| 6.4 实证分析 | 第97-102页 |
| 6.4.1 数据选取及变量描述统计 | 第98页 |
| 6.4.2 阈值与边缘分布参数估计 | 第98-100页 |
| 6.4.3 时变 Copula 模型参数估计 | 第100-102页 |
| 6.5 小结 | 第102-104页 |
| 7 结论和展望 | 第104-112页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第105-108页 |
| 7.2 研究不足及展望 | 第108-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-124页 |
| 附录 | 第124页 |
| A：在读博士期间发表文章 | 第124页 |
| B：参与研究课题 | 第124页 |
