| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第13-14页 |
| 1.4 本文拟解决的关键问题和最终目标 | 第14-15页 |
| 1.5 文章结构 | 第15-16页 |
| 第二章 股价联动性理论基础 | 第16-22页 |
| 2.1 股价联动的影响因素 | 第16-17页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2.1 基于“信息效率”观的研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 基于投资者“非理性行为”的研究 | 第18页 |
| 2.2.3 对中国证券市场股价联动性的研究 | 第18-19页 |
| 2.3 股价联动性的度量方法 | 第19-22页 |
| 第三章 我国机构投资者羊群行为理论基础 | 第22-32页 |
| 3.1 我国机构投资者理论基础 | 第22-26页 |
| 3.1.1 我国机构投资者发展现状 | 第22-23页 |
| 3.1.2 机构与个人投资者投资行为差异 | 第23-25页 |
| 3.1.3 我国证券投资基金投资行为的存在问题 | 第25-26页 |
| 3.2 羊群行为理论基础 | 第26-29页 |
| 3.2.1 羊群行为的概念及分类 | 第26-27页 |
| 3.2.2 羊群行为成因理论模型 | 第27-29页 |
| 3.3 机构投资者羊群行为的文献综述 | 第29-32页 |
| 3.3.1 国外机构投资者羊群行为的相关研究 | 第29页 |
| 3.3.2 国内机构投资者羊群行为的相关研究 | 第29-30页 |
| 3.3.3 会计信息与机构投资者羊群行为的相关研究 | 第30-32页 |
| 第四章 我国机构投资者羊群行为的测度及诱因 | 第32-45页 |
| 4.1 研究假设 | 第32-33页 |
| 4.2 数据和研究方法 | 第33-37页 |
| 4.3 实证结果 | 第37-45页 |
| 4.3.1 会计信息质量指标 | 第37-38页 |
| 4.3.2 羊群行为指标 | 第38-39页 |
| 4.3.3 变量相关性分析 | 第39-40页 |
| 4.3.4 对假设H1的检验 | 第40-42页 |
| 4.3.5 对假设H2的检验 | 第42-43页 |
| 4.3.6 对假设H3的检验 | 第43-45页 |
| 第五章 封闭式基金羊群行为对股价联动的影响实证 | 第45-56页 |
| 5.1 研究假设 | 第45-46页 |
| 5.2 数据和研究方法 | 第46-49页 |
| 5.2.1 样本数据及来源 | 第46-47页 |
| 5.2.2 股价联动的测度 | 第47页 |
| 5.2.3 回归模型与变量定义 | 第47-49页 |
| 5.3 实证结果 | 第49-56页 |
| 5.3.1 股价联动的描述性统计 | 第49-50页 |
| 5.3.2 变量相关性分析 | 第50-51页 |
| 5.3.3 对假设H1和H2的检验 | 第51-53页 |
| 5.3.4 对假设H3的检验 | 第53-54页 |
| 5.3.5 稳健性测试 | 第54-56页 |
| 第六章 研究结论 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第65-66页 |