中国国债期货价格发现功能的理论及实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第—章 导论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3 研究方法、论文框架结构 | 第16页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 本文的结构 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 国债期货相关概念及理论 | 第18-29页 |
| 2.1 国债期贷的概念和起源 | 第18-19页 |
| 2.2 国债期货的基本功能 | 第19-20页 |
| 2.3 中国国债期货历史回顾 | 第20-23页 |
| 2.4 我国国债期货的重新上市 | 第23-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 国债期货价格发现功能理论研究 | 第29-39页 |
| 3.1 国债现货与期货的定价模型 | 第29-31页 |
| 3.1.1 国债现货的定价模型 | 第29页 |
| 3.1.2 国债期货的定价模型 | 第29-31页 |
| 3.2 国债现货与期货的价格影响因素 | 第31-35页 |
| 3.2.1 经济基本面 | 第31-32页 |
| 3.2.2 市场资金面 | 第32-34页 |
| 3.2.3 政策面 | 第34-35页 |
| 3.2.4 技术面 | 第35页 |
| 3.3 国债期货价格发现功能概述 | 第35-38页 |
| 3.3.1 国债期货市场的特点 | 第36页 |
| 3.3.2 国债期贷价格发现功能的有关理论 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 中国国债期贷价格发现功能的实证研究 | 第39-49页 |
| 4.1 研究模型与方法 | 第39-40页 |
| 4.2 样本数据的选取 | 第40-42页 |
| 4.2.1 期货价格样本数据的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.2 现货价格样本数据的选取 | 第41-42页 |
| 4.3 实证分析 | 第42-47页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.3.2 ADF单位根检验 | 第43页 |
| 4.3.3 VAR模型 | 第43-45页 |
| 4.3.4 Johansen协整检验 | 第45页 |
| 4.3.5 Granger因果检验 | 第45页 |
| 4.3.6 脉冲响应 | 第45-46页 |
| 4.3.7 方差分析 | 第46-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第49-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
