| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 本文创新点 | 第14-15页 |
| 2 相关概念界定与理论基础 | 第15-21页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第15-16页 |
| 2.1.1 人民币汇率预期 | 第15页 |
| 2.1.2 股票价格 | 第15-16页 |
| 2.2 理论基础 | 第16-21页 |
| 2.2.1 预期形成机制理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 利率平价理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 资产组合平衡理论 | 第18-21页 |
| 3 文献综述 | 第21-27页 |
| 3.1 汇率预期理论研究综述 | 第21-23页 |
| 3.1.1 汇率预期形成机制研究综述 | 第21-22页 |
| 3.1.2 汇率预期市场特征研究综述 | 第22-23页 |
| 3.1.3 汇率预期的衡量方法研究综述 | 第23页 |
| 3.2 汇率预期与股票价格关系研究综述 | 第23-26页 |
| 3.2.1 理论模型及传导机制研究综述 | 第23-25页 |
| 3.2.2 汇率预期与股票价格的动态关系研究综述 | 第25-26页 |
| 3.3 文献评述 | 第26-27页 |
| 4 人民币汇率预期影响股价波动的机理分析 | 第27-42页 |
| 4.1 人民币汇率预期形成及其特征 | 第27-31页 |
| 4.1.1 人民币即期汇率与汇率预期 | 第27-29页 |
| 4.1.2 人民币汇率预期的特征 | 第29-31页 |
| 4.2 人民币汇率预期引发国际资本流动对股价的影响 | 第31-35页 |
| 4.2.1 人民币汇率预期对国际资本流动的影响 | 第31-34页 |
| 4.2.2 国际资本流动对股价波动的影响 | 第34-35页 |
| 4.3 人民币汇率预期影响国际贸易对股价的影响 | 第35-40页 |
| 4.3.1 人民币汇率预期对国际贸易的影响 | 第35-38页 |
| 4.3.2 国际贸易水平变动对股价波动的影响 | 第38-40页 |
| 4.4 人民币汇率预期影响股价波动的综合路径 | 第40-42页 |
| 5 人民币汇率预期影响股价波动的实证分析 | 第42-62页 |
| 5.1 实证模型构建 | 第42-50页 |
| 5.1.1 样本数据选取 | 第42页 |
| 5.1.2 指标选取 | 第42-47页 |
| 5.1.3 STR模型构建 | 第47-50页 |
| 5.2 实证检验及分析 | 第50-53页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第50页 |
| 5.2.2 Granger因果关系检验 | 第50-52页 |
| 5.2.3 非线性检验 | 第52-53页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第53-62页 |
| 5.3.1 汇率预期为转换变量的结果分析 | 第53-57页 |
| 5.3.2 货币供应量为转换变量的结果分析 | 第57-59页 |
| 5.3.3 出口价格为转换变量的结果分析 | 第59-62页 |
| 6 结论及展望 | 第62-64页 |
| 6.1 主要结论 | 第62-63页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第67-69页 |
| 学位论文数据集 | 第69页 |