| CONTENTS | 第6-8页 |
| 中文摘要 | 第8-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| §1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| §1.2 研究意义与目的 | 第15页 |
| §1.3 国内外研究文献综述 | 第15-19页 |
| §1.4 研究内容 | 第19-20页 |
| 第二章 黄金期货及套期保值概述 | 第20-28页 |
| §2.1 期货概述 | 第20-21页 |
| §2.2 黄金期货概述 | 第21-24页 |
| §2.3 期货套期保值理论 | 第24-28页 |
| 第三章 套期保值比率模型 | 第28-36页 |
| §3.1 普通最小二乘回归模型(OLS模型) | 第28-29页 |
| §3.2 协整理论 | 第29-32页 |
| §3.2.1 平稳过程 | 第29-30页 |
| §3.2.2 平稳检验 | 第30-32页 |
| §3.2.3 协整检验 | 第32页 |
| §3.3 误差修正模型(ECM模型) | 第32-33页 |
| §3.4 ARCH模型 | 第33-36页 |
| §3.4.1 ARCH模型 | 第33-35页 |
| §3.4.2 GARCH模型 | 第35页 |
| §3.4.3 ECM-GARCH模型 | 第35-36页 |
| §3.4.4 EGARCH模型 | 第36页 |
| 第四章 数据来源及实证研究 | 第36-54页 |
| §4.1 样本数据选取及说明 | 第36-38页 |
| §4.2 数据的描述性统计 | 第38-40页 |
| §4.3 基于OLS模型的套期保值比率的实证研究 | 第40-43页 |
| §4.3.1 OLS模型估计 | 第40-42页 |
| §4.3.2 ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| §4.4 基于ECM模型的套期保值比率的实证研究 | 第43-46页 |
| §4.4.1 平稳性检验 | 第43-44页 |
| §4.4.2 协整性检验 | 第44-45页 |
| §4.4.3 误差修正模型 | 第45-46页 |
| §4.5 基于GARCH模型的套期保值比率的实证研究 | 第46-54页 |
| §4.5.1 GARCH模型估计 | 第46-48页 |
| §4.5.2 ECM-GARCH模型估计 | 第48-49页 |
| §4.5.3 EGARCH模型估计 | 第49页 |
| §4.5.4 二元GARCH模型估计 | 第49-53页 |
| §4.5.5 结果分析 | 第53-54页 |
| 第五章 套期保值绩效分析及结论 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附表 | 第62页 |