| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 风险传染的定义 | 第14页 |
| 1.2.2 银行间风险传染的渠道 | 第14-16页 |
| 1.2.3 风险传染的测度方法 | 第16-20页 |
| 1.2.4 国内外相关文献评述 | 第20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第21-22页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第22-23页 |
| 第2章 银行间风险传染的相关理论基础 | 第23-30页 |
| 2.1 银行间风险传染的定义 | 第23-24页 |
| 2.2 银行间风险传染的渠道 | 第24-25页 |
| 2.2.1 银行间市场渠道 | 第24页 |
| 2.2.2 银行支付结算体系 | 第24-25页 |
| 2.2.3 信息渠道 | 第25页 |
| 2.3 Copula函数基本理论 | 第25-29页 |
| 2.3.1 Copula函数的定义及性质 | 第25-26页 |
| 2.3.2 常见Copula函数 | 第26-27页 |
| 2.3.3 Copula函数的参数估计方法 | 第27-29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 钱荒事件中风险传染边缘分布模型构建 | 第30-46页 |
| 3.1 钱荒事件回顾 | 第30-31页 |
| 3.2 数据处理 | 第31-34页 |
| 3.2.1 数据处理 | 第31页 |
| 3.2.2 基本统计特征描述 | 第31-34页 |
| 3.3 相关检验 | 第34-36页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 3.3.2 自相关和异方差检验 | 第35-36页 |
| 3.4 边缘分布模型构建 | 第36-45页 |
| 3.4.1 危机前期边缘分布构建 | 第37-39页 |
| 3.4.2 危机中期边缘分布构建 | 第39-43页 |
| 3.4.3 危机后期边缘分布构建 | 第43-45页 |
| 3.5 小结 | 第45-46页 |
| 第4章 钱荒事件中基于Copula函数的市场风险传染测度 | 第46-55页 |
| 4.1 二元频率直方图分析 | 第46-50页 |
| 4.1.1 危机前期二元频率直方图分析 | 第46-47页 |
| 4.1.2 危机中期二元频率直方图分析 | 第47-49页 |
| 4.1.3 危机后期二元频率直方图分析 | 第49-50页 |
| 4.2 函数选择与参数估计 | 第50-53页 |
| 4.2.1 Kendall秩相关系数 | 第50-51页 |
| 4.2.2 Copula函数的选择与参数估计 | 第51-53页 |
| 4.3 尾部相依结构分析 | 第53-54页 |
| 4.4 小结 | 第54-55页 |
| 第5章 防范银行市场风险传染的政策建议 | 第55-57页 |
| 5.1 钱荒事件的发生对银行业的启示 | 第55页 |
| 5.2 防范银行市场风险传染的政策建议 | 第55-56页 |
| 5.3 小结 | 第56-57页 |
| 结论与展望 | 第57-58页 |
| 1、结论 | 第57页 |
| 2、展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第66-67页 |
| 一、发表的学术论文 | 第66页 |
| 二、主持和参与的课题 | 第66-67页 |