| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容与主要方法 | 第17-18页 |
| 第二章 转融通机制概述 | 第18-25页 |
| 2.1 国际典型的转融通模式 | 第18-20页 |
| 2.1.1 美国的市场化分散授信模式 | 第18页 |
| 2.1.2 日本的单轨制集中授信模式 | 第18-19页 |
| 2.1.3 中国台湾地区的双轨制集中授信模式 | 第19-20页 |
| 2.2 我国转融通业务的发展 | 第20-22页 |
| 2.3 转融通业务推出后的影响 | 第22-25页 |
| 第三章 沪深300股指期货合约概述 | 第25-36页 |
| 3.1 股指期货定价原理 | 第25-32页 |
| 3.1.1 完美市场假设下的定价模型：“持有成本”定价模型 | 第25-26页 |
| 3.1.2 放松完美市场假设的一般定价模型 | 第26-32页 |
| 3.2 沪深300股指期货合约介绍 | 第32-36页 |
| 3.2.1 沪深300股指期货的交易状况 | 第33-34页 |
| 3.2.2 沪深300股指期货的功能 | 第34-36页 |
| 第四章 转融通业务的推行对沪深300股指期货定价的影响 | 第36-49页 |
| 4.1 研究样本与参数估计 | 第36-37页 |
| 4.2 沪深300股指期货定价——以IF1309为例 | 第37-38页 |
| 4.3 转融通业务推出前后沪深300股指期货定价误差率的统计分析 | 第38-44页 |
| 4.4 转融通业务推出对沪深300股指期货定价误差影响的回归分析 | 第44-49页 |
| 4.4.1 转融通业务的推出对沪深300股指期货定价误差幅度的影响 | 第44-47页 |
| 4.4.2 转融通业务的推出对沪深300股指期货定价误差分布的影响 | 第47-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
