| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 选题目的及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 本文研究目的 | 第8-9页 |
| 1.1.2 本课题研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第18页 |
| 1.4 本文分析思路及创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 我国商业银行利率风险现状及障碍分析 | 第20-23页 |
| 2.1 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第20-21页 |
| 2.2 我国商业银行利率风险管理的障碍分析 | 第21-23页 |
| 第三章 国外商业银行利率风险管理技术总结与借鉴 | 第23-33页 |
| 3.1 国外利率风险管理技术的总结 | 第23-27页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口分析法 | 第23-25页 |
| 3.1.2 持续期分析法 | 第25-26页 |
| 3.1.3 VaR方法 | 第26-27页 |
| 3.1.4 动态模拟分析法 | 第27页 |
| 3.1.5 四种管理方法的总结 | 第27页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理技术的借鉴 | 第27-33页 |
| 3.2.1 利率风险管理技术的比较研究 | 第28-29页 |
| 3.2.2 选择持续期分析法的原因 | 第29-33页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理现状的数据分析 | 第33-41页 |
| 4.1 利率市场化过程中面临的阶段性风险分析 | 第33-35页 |
| 4.2 我国商业银行面临的利率风险程度的分析 | 第35-36页 |
| 4.3 我国商业银行利率敏感性缺口现状分析 | 第36-38页 |
| 4.4 利率敏感性比率分析 | 第38页 |
| 4.5 资产负债期限差分析 | 第38-41页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险管理的对策和思考 | 第41-50页 |
| 5.1 我国商业银行利率风险管理的对策和思考 | 第41-42页 |
| 5.1.1 加快金融市场建设 | 第41页 |
| 5.1.2 完善金融政策和法规 | 第41-42页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险管理策略 | 第42-45页 |
| 5.2.1 利率市场化改革进程中的商业银行利率风险管理策略 | 第42-44页 |
| 5.2.2 利率市场化后商业银行利率风险管理策略 | 第44-45页 |
| 5.3 建立商业银行利率风险管理平台 | 第45-50页 |
| 5.3.1 建立利率走势预测系统 | 第45-46页 |
| 5.3.2 建立利率风险衡量系统 | 第46-47页 |
| 5.3.3 建立利率风险管理系统 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52页 |