| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的主要内容与框架 | 第7页 |
| 1.3 本文的创新之处及不足 | 第7-9页 |
| 第二章 分级基金的发展历程 | 第9-19页 |
| 2.1 英国分割资本信托 | 第9页 |
| 2.2 国内分级基金发展历程 | 第9-19页 |
| 2.2.1 我国分级基金的发展历程和产品特点 | 第10-15页 |
| 2.2.2 我国分级基金对市场的作用 | 第15-16页 |
| 2.2.3 英国分割资本信托对我国分级基金发展的启示 | 第16-19页 |
| 第三章 分级基金估值定价的理论方法 | 第19-25页 |
| 3.1 分级基金定价概述 | 第19-20页 |
| 3.2 Black-Scholes定价模型 | 第20-22页 |
| 3.3 蒙特卡洛模拟定价理论 | 第22-25页 |
| 第四章 分级基金估值定价案例研究 | 第25-32页 |
| 4.1 国投瑞银瑞和沪深300分级基金概述 | 第25-26页 |
| 4.2 利用Black-Scholes资产定价模型定价 | 第26-28页 |
| 4.3 利用蒙特卡洛模拟定价 | 第28-29页 |
| 4.4 对两种定价模型的比较 | 第29-32页 |
| 第五章 结论与启示 | 第32-34页 |
| 文献参考 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |