| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 一、研究背景与选题意义 | 第8页 |
| 二、本文内容与结构 | 第8-9页 |
| 三、文章创新点 | 第9-10页 |
| 四、不足之处 | 第10-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-18页 |
| 一、理论研究 | 第11-14页 |
| 1 、主导-卫星市场理论 | 第11-12页 |
| 2 、协整理论 | 第12页 |
| 3 、共同因子模型 | 第12-14页 |
| 二、实证研究 | 第14-15页 |
| 三、国内理论和实证研究 | 第15-18页 |
| 第二章 白银及白银期货概述 | 第18-28页 |
| 第一节 白银概述 | 第18-22页 |
| 一、白银的属性 | 第18页 |
| 二、白银的用途 | 第18-19页 |
| 三、白银的演变历史 | 第19-20页 |
| 四、影响白银价格的因素 | 第20-21页 |
| 五、国际白银交易场所 | 第21页 |
| 六、中国白银交易场所 | 第21-22页 |
| 第二节 白银期货概述 | 第22-28页 |
| 一、期货的概念 | 第22-23页 |
| 二、期货的基本功能 | 第23页 |
| 三、国际白银期货市场 | 第23-26页 |
| 四、中国白银期货市场 | 第26-28页 |
| 第三章 理论模型及研究方法 | 第28-34页 |
| 第一节 检验方法 | 第28-29页 |
| 一、单位根检验 | 第28页 |
| 二、协整检验 | 第28-29页 |
| 第二节 理论模型 | 第29-34页 |
| 一、向量自回归模型(VAR) | 第29-30页 |
| 二、结构向量自回归模型(SVAR) | 第30-34页 |
| 第四章 实证检验 | 第34-57页 |
| 第一节 样本选取 | 第34-38页 |
| 一、样本选取 | 第34-35页 |
| 二、描述性统计 | 第35-38页 |
| 第二节 国内外白银期货及现货市场市场价格关系检验 | 第38-52页 |
| 一、单位根检验 | 第38页 |
| 二、滞后阶数确定 | 第38-40页 |
| 三、协整检验 | 第40-41页 |
| 四、向量自回归(VAR)及模型稳定性检验 | 第41-44页 |
| 五、结构性向量自回归(SVAR) | 第44-46页 |
| 六、脉冲响应函数 | 第46-49页 |
| 七、方差分解 | 第49-52页 |
| 第三节 基于非同步交易的国内外期货市场及现货市场价格关系检验 | 第52-56页 |
| 一、纽约白银期货与上海白银期货 | 第52-54页 |
| 二、上海白银期货与上海白银现货 | 第54-56页 |
| 第四节 、本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第57-60页 |
| 一、研究结论 | 第57-58页 |
| 二、原因分析 | 第58-59页 |
| 三、政策建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |