我国有色金属期货与同行业股票价格关系研究--以铜行业为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·研究目的和选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·理论意义 | 第13页 |
| ·研究思路和目标 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究创新 | 第15-16页 |
| 2. 相关理论综述 | 第16-25页 |
| ·有效市场理论 | 第16-18页 |
| ·国外研究成果 | 第16-17页 |
| ·国内研究成果 | 第17-18页 |
| ·期货价格发现功能研究成果 | 第18-21页 |
| ·国外研究成果 | 第18-19页 |
| ·国内研究成果 | 第19-21页 |
| ·各类市场间关联性研究成果 | 第21-25页 |
| ·国外研究成果 | 第21-22页 |
| ·国内研究成果 | 第22-25页 |
| 3. 有色金属类股票价格与期货价格影响因素分析 | 第25-36页 |
| ·有色金属类上市公司股价的影响因素分析 | 第25-29页 |
| ·股价一般影响因素分析 | 第25-28页 |
| ·有色金属类股票价格特殊影响因素分析 | 第28-29页 |
| ·铜期货价格与铜业上市公司股票价格的理论关系 | 第29-30页 |
| ·铜期货和现货内在关联因素分析 | 第30-36页 |
| 4. 实证检验与分析 | 第36-47页 |
| ·铜期货与现货价格关系实证分析 | 第37-41页 |
| ·平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·协整检验 | 第39页 |
| ·建立误差修正模型 | 第39-41页 |
| ·铜期货与上游企业股价关系分析 | 第41-43页 |
| ·平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·建立误差修正模型及Granger因果检验 | 第43页 |
| ·铜期货与下游企业股价关系分析 | 第43-45页 |
| ·平稳性检验 | 第44页 |
| ·协整检验及Granger因果检验 | 第44-45页 |
| ·本章总结 | 第45-47页 |
| 5. 结束语 | 第47-52页 |
| ·研究结论总结 | 第47-49页 |
| ·本文不足之处 | 第49页 |
| ·政策以及建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第56-57页 |
