| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 简介 | 第6-8页 |
| 第二章 向上向外巴黎期权的布朗桥方法 | 第8-14页 |
| 2.1 时间依赖障碍到常值障碍的变换 | 第8-11页 |
| 2.2 布朗运动的离散化 | 第11-12页 |
| 2.3 算法的描述 | 第12-14页 |
| 2.3.1 τ的随机数生成以及ρ的计算 | 第13-14页 |
| 第三章 τ~W的随机数生成 | 第14-19页 |
| 3.1 τ~W的分布函数 | 第14-15页 |
| 3.2 τ~W的随机数生成算法 | 第15-19页 |
| 3.2.1 一些符号 | 第16-17页 |
| 3.2.2 关于T~W|τ~W≤δ的讨论 | 第17-18页 |
| 3.2.3 τ~W的模拟 | 第18-19页 |
| 第四章 计算ρW~(y,x,δ,θ) | 第19-20页 |
| 第五章 障碍期权的定价算法 | 第20-21页 |
| 第六章 数值结果 | 第21-26页 |
| 6.1 障碍Y变化对期权价格的影响 | 第21页 |
| 6.2 执行价格K对期权价格的影响 | 第21页 |
| 6.3 波动率σ对期权价格的影响 | 第21-22页 |
| 附图 | 第22-26页 |
| 第七章 方差缩减技术 | 第26-28页 |
| 附图 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |