| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的研究思路和主要内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第13-14页 |
| 第二章 不同风险度量的投资组合模型 | 第14-29页 |
| 2.1 均值-方差投资组合模型 | 第14-16页 |
| 2.2 均值-下半方差投资组合模型 | 第16-17页 |
| 2.3 均值-绝对偏差投资组合模型 | 第17-18页 |
| 2.4 均值-VaR 投资组合模型 | 第18-19页 |
| 2.5 均值-CVaR 投资组合模型 | 第19-21页 |
| 2.6 实证研究 | 第21-29页 |
| 第三章 基于约束法下风险组合的投资模型及优化 | 第29-40页 |
| 3.1 均值-方差-CVaR 投资组合模型 | 第30-32页 |
| 3.2 均值-绝对偏差-VaR 投资组合模型 | 第32-36页 |
| 3.3 均值-绝对偏差-CVaR 投资组合模型 | 第36-40页 |
| 第四章 投资组合优化的实证对比研究 | 第40-52页 |
| 4.1 单目标投资组合模型实证对比研究 | 第40-43页 |
| 4.2 多目标投资组合模型实证对比研究 | 第43-52页 |
| 4.2.1 均值-CVaR-方差投资组合模型实证对比研究 | 第43-44页 |
| 4.2.2 均值-VaR-绝对偏差投资组合模型实证对比研究 | 第44-46页 |
| 4.2.3 均值-绝对偏差-VaR 投资组合模型实证对比研究 | 第46-47页 |
| 4.2.4 均值-CVaR-绝对偏差投资组合模型实证对比研究 | 第47-49页 |
| 4.2.5 均值-绝对偏差-CVaR 投资组合模型实证对比研究 | 第49-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目与发表的科研论文 | 第57-58页 |
| 附表1 选取资产的历史表现情况 | 第58-59页 |
| 详细摘要 | 第59-63页 |
