| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| CONTENTS | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础及方法 | 第16-28页 |
| 2.1 线性回归模型 | 第16-18页 |
| 2.2 时间序列计量经济模型 | 第18-26页 |
| 2.2.1 时间序列计量经济分析的基本概念 | 第19-20页 |
| 2.2.1.1 伪回归问题 | 第19页 |
| 2.2.1.2 时间序列的平稳性 | 第19-20页 |
| 2.2.2 时间序列平稳性的单位根检验 | 第20-23页 |
| 2.2.2.1 单位根过程 | 第20-21页 |
| 2.2.2.2 Dickey-Fuller检验 | 第21-22页 |
| 2.2.2.3 Augmented Dickey-Fuller检验 | 第22-23页 |
| 2.2.3 协整及误差修正模型 | 第23-26页 |
| 2.2.3.1 协整的概念 | 第23-24页 |
| 2.2.3.2 协整检验 | 第24-25页 |
| 2.2.3.3 误差修正模型 | 第25-26页 |
| 2.3 虚拟变量模型 | 第26-28页 |
| 2.3.1 虚拟变量模型的基本概念 | 第26页 |
| 2.3.2 虚拟解释变量的回归 | 第26-28页 |
| 第三章 流通股总量对股市平均股价的影响 | 第28-39页 |
| 3.1 经济变量的选取、数据的来源和处理 | 第28-29页 |
| 3.2 整体区间上直接建立线性回归模型 | 第29-30页 |
| 3.3 协整检验以及误差修正模型 | 第30-31页 |
| 3.4 虚拟变量回归模型 | 第31-37页 |
| 3.5 小结 | 第37-39页 |
| 第四章 影响股市平均股价的其他主要因素 | 第39-44页 |
| 4.1 货币供应量对股市平均股价的影响 | 第39-42页 |
| 4.1.1 数据的选取及处理 | 第39-40页 |
| 4.1.2 Granger因果关系检验 | 第40-42页 |
| 4.2 投资者情绪对股市平均股价的影响 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |