| 目录 | 第4-6页 |
| CONTENT | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 选题的目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 选题的目的 | 第13-14页 |
| 1.2.2 选题的意义 | 第14页 |
| 1.3 研究思路和论文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 基金绩效研究文献回顾及随机前沿模型发展 | 第16-31页 |
| 2.1 基金绩效研究文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1.1 基于CAPM的风险调整绩效指标 | 第16-18页 |
| 2.1.2 选股择时能力 | 第18-21页 |
| 2.1.3 业绩持续能力 | 第21-22页 |
| 2.1.4 基金综合评价体系及其他方法 | 第22-24页 |
| 2.1.5 基金绩效的影响因素 | 第24-25页 |
| 2.2 证券投资基金的技术效率研究方法 | 第25-31页 |
| 2.2.1 技术效率 | 第25-27页 |
| 2.2.2 随机前沿方法基本模型的提出 | 第27-28页 |
| 2.2.3 随机前沿模型的扩展 | 第28-31页 |
| 第3章 我国证券投资基金的发展回顾 | 第31-37页 |
| 第4章 基于SFA基金技术效率模型的构建和数据处理 | 第37-43页 |
| 4.1 基于Fama-French三因子模型的随机前沿模型 | 第37-39页 |
| 4.1.1 证券投资基金生产函数的选择 | 第37-38页 |
| 4.1.2 证券投资基金技术效率测算SFA模型 | 第38-39页 |
| 4.2. 技术效率值和极大似然函数 | 第39-40页 |
| 4.3 样本数据收集与处理 | 第40-43页 |
| 4.3.1 证券投资基金收益率和无风险收益率的计算 | 第40-41页 |
| 4.3.2 Fama-French三因子的计算 | 第41-43页 |
| 第5章 我国证券投资基金技术效率的实证分析 | 第43-55页 |
| 5.1 模型设定检验 | 第43-46页 |
| 5.1.1 三因子模型作为生产函数适用性分析 | 第43-44页 |
| 5.1.2 考察区间划分 | 第44-45页 |
| 5.1.3 模型的设定检验 | 第45-46页 |
| 5.2 随机前沿模型估计结果 | 第46-55页 |
| 5.2.1 我国基金业技术效率在不同区间表现 | 第46-47页 |
| 5.2.2 技术效率与超额收益率的比较 | 第47-50页 |
| 5.2.3 不同类型基金的技术效率比较及原因分析 | 第50-55页 |
| 第6章 影响基金技术效率的因素分析 | 第55-66页 |
| 6.1 研究说明 | 第55页 |
| 6.2 实证分析 | 第55-66页 |
| 6.2.1 定义变量 | 第55-58页 |
| 6.2.2 数据来源及描述性分析 | 第58-60页 |
| 6.2.3 实证方法及模型设定 | 第60-62页 |
| 6.2.4 实证结果及分析 | 第62-66页 |
| 第7章 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 附录 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 学位论文阅及答辩情况表 | 第77页 |
