| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容、框架与方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第12页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 可能的创新点与不足之处 | 第13-14页 |
| 1.3.1 创新点 | 第13页 |
| 1.3.2 不足 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 关于影子银行的研究综述 | 第14-15页 |
| 2.2 关于银行体系稳定性的研究综述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 银行体系稳定性的内涵 | 第15-16页 |
| 2.2.2 银行体系稳定性的影响因素分析 | 第16-17页 |
| 2.3 关于影子银行对商业银行稳定性影响的研究综述 | 第17-20页 |
| 3 我国影子银行概述 | 第20-27页 |
| 3.1 我国影子银行的定义与构成 | 第20-21页 |
| 3.1.1 定义 | 第20页 |
| 3.1.2 构成 | 第20-21页 |
| 3.2 影子银行快速发展的动因 | 第21-23页 |
| 3.2.1 宏观经济政策变化 | 第21-22页 |
| 3.2.2 监管套利 | 第22页 |
| 3.2.3 金融供给的二元结构 | 第22-23页 |
| 3.2.4 互联网金融的发展 | 第23页 |
| 3.3 我国影子银行规模分析 | 第23-24页 |
| 3.4 影子银行业务的主要风险类型 | 第24-27页 |
| 3.4.1 期限错配导致的流动性风险 | 第24-25页 |
| 3.4.2 内生脆弱性导致的信用违约风险 | 第25-26页 |
| 3.4.3 监管缺失导致的系统性与区域性金融风险 | 第26-27页 |
| 4 影子银行对商业银行稳定性影响的理论分析 | 第27-35页 |
| 4.1 银行体系稳定性的内涵与影响因素 | 第27页 |
| 4.2 影子银行对商业银行稳定性影响的效应分析 | 第27-30页 |
| 4.2.1 正效应分析 | 第27-28页 |
| 4.2.2 负效应分析 | 第28-30页 |
| 4.3 影子银行微观风险传染机制分析 | 第30-35页 |
| 4.3.1 影子银行微观风险传染的内涵 | 第30页 |
| 4.3.2 微观风险传染机制 | 第30-35页 |
| 5 影子银行对商业银行稳定性影响的分类实证研究 | 第35-56页 |
| 5.1 影子银行规模测算 | 第35-39页 |
| 5.1.1 测算方法 | 第35页 |
| 5.1.2 测算结果 | 第35-39页 |
| 5.2 我国银行体系稳定性的测算 | 第39-44页 |
| 5.2.1 测算方法 | 第39-40页 |
| 5.2.2 基于综合指数评分法对我国银行体系稳定性的测算 | 第40-44页 |
| 5.3 影子银行对全样本商业银行稳定性影响的实证分析 | 第44-49页 |
| 5.3.1 变量选取与模型设定 | 第44-45页 |
| 5.3.2 变量的描述性统计 | 第45-46页 |
| 5.3.3 回归结果分析 | 第46-47页 |
| 5.3.4 模型的稳健性检验 | 第47-49页 |
| 5.4 影子银行对不同类型商业银行稳定性影响的实证分析 | 第49-53页 |
| 5.5 不同类型的影子银行业务对商业银行稳定性影响的实证研究 | 第53-56页 |
| 5.5.1 变量选取与模型设定 | 第53页 |
| 5.5.2 回归结果分析 | 第53-56页 |
| 6 结论与政策建议 | 第56-61页 |
| 6.1 结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间主持的研究项目与发表的学术成果 | 第69页 |
