| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.2 研究框架与方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.3 本文的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 基准利率选择概述 | 第11-13页 |
| 2.2 风险度量方法的探讨 | 第13-17页 |
| 第三章 利率风险管理理论及方法 | 第17-24页 |
| 3.1 缺口管理理论 | 第17-20页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口模型 | 第17-19页 |
| 3.1.2 多期限的利率敏感性缺口模型 | 第19页 |
| 3.1.3 久期缺口管理理论 | 第19-20页 |
| 3.2 风险价值理论——VaR | 第20-22页 |
| 3.3 衍生金融工具对冲方法 | 第22-24页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理现状与问题 | 第24-45页 |
| 4.1 我国商业银行利率风险管理现状 | 第24-31页 |
| 4.1.1 全面风险管理体系基本建立 | 第24-26页 |
| 4.1.2 利率风险意识不足，管理方法落后 | 第26-29页 |
| 4.1.3 衍生品市场发展缓慢 | 第29-31页 |
| 4.2 当前客观存在的主要风险 | 第31-45页 |
| 4.2.1 利息收入依赖性大，盈利能力易受利差缩小影响 | 第31-33页 |
| 4.2.2 生息资产与付息负债期限错配，造成利润下滑 | 第33-38页 |
| 4.2.3 长短期利率倒挂，出现长期收益无法弥补短期成本问题 | 第38-40页 |
| 4.2.4 利率频繁波动，增加基差风险和隐形期权风险 | 第40-42页 |
| 4.2.5 直接融资发展迅速，业务经营遭受冲击 | 第42-45页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险实证分析 | 第45-59页 |
| 5.1 样本选取与模型设计 | 第45-46页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第46-51页 |
| 5.3 VaR模型设定及SHIBOR样本序列 | 第51-53页 |
| 5.4 计算结果与回测检验 | 第53-59页 |
| 第六章 防范和化解商业银行利率风险的对策思考 | 第59-63页 |
| 6.1 提高自身风险管理能力 | 第59-60页 |
| 6.1.1 进一步完善风险管理体系，加强组织架构和制度建设 | 第59页 |
| 6.1.2 创新利率风险预测方法，提高计量结果的精准性 | 第59-60页 |
| 6.1.3 改善资产负债期限结构，搭建多元化经营模式 | 第60页 |
| 6.2 创造良好的外部环境 | 第60-63页 |
| 6.2.1 增强利率传导有效性，提高银行利率风险防范的主动性 | 第60-61页 |
| 6.2.2 充分发挥自律组织的积极作用，避免利率出现急剧波动 | 第61页 |
| 6.2.3 加快发展衍生品市场，创新利率风险对冲机制 | 第61-63页 |
| 第七章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 7.1 总结 | 第63-64页 |
| 7.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68页 |
