A股市场系统性风险和内部连通性的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-12页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 本文的研究内容及框架 | 第17-20页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 本文的基本研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 本文的创新之处与不足 | 第17-18页 |
| 1.3.4 本文的研究框架 | 第18-20页 |
| 第2章 研究方法 | 第20-26页 |
| 2.1 主成分分析方法 | 第20-23页 |
| 2.2 格兰杰因果关系检验方法 | 第23-26页 |
| 第3章 数据的选取与初步处理 | 第26-30页 |
| 3.1 数据来源 | 第26-27页 |
| 3.2 数据初步处理 | 第27页 |
| 3.3 日内收益波动性时间序列 | 第27-30页 |
| 第4章 实证研究 | 第30-48页 |
| 4.1 主成分分析 | 第30-36页 |
| 4.1.1 主成分分析过程 | 第30页 |
| 4.1.2 主成分分析结果 | 第30-33页 |
| 4.1.3 主成分分析结论 | 第33页 |
| 4.1.4 不同行业对主成分的贡献 | 第33-36页 |
| 4.2 格兰杰因果检验 | 第36-48页 |
| 4.2.1 格兰杰因果检验过程 | 第36-37页 |
| 4.2.2 循环窗口检验结果及结论 | 第37-41页 |
| 4.2.3 区间检验结果及结论 | 第41-48页 |
| 第5章 总结与展望 | 第48-52页 |
| 5.1 本文总结 | 第48-49页 |
| 5.2 本文展望 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
