| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 前言 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题的背景及问题的提出 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题的目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外相关文献研究 | 第11-17页 |
| 1.2.1 个人住房按揭贷款风险测量的研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 个人住房按揭贷款风险防范的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路与技术路线图 | 第19页 |
| 1.5 研究的创新与不足 | 第19-21页 |
| 2 商业银行个人住房按揭贷款风险的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.1 信息不对称理论 | 第21页 |
| 2.2 信用风险理论 | 第21-22页 |
| 2.3 操作风险理论 | 第22-23页 |
| 2.4 市场风险理论 | 第23页 |
| 2.5 流动性风险理论 | 第23-24页 |
| 3 H银行青岛分行个人住房按揭贷款概述 | 第24-31页 |
| 3.1 相关概念的界定 | 第24页 |
| 3.2 H银行青岛分行个人住房按揭贷款操作流程 | 第24-25页 |
| 3.3 H银行青岛分行个人住房按揭贷款审查审批规则 | 第25-27页 |
| 3.3.1 H银行青岛分行对抵押物划分标准 | 第25-26页 |
| 3.3.2 H银行青岛分行对借款人资格划分标准 | 第26-27页 |
| 3.4 H银行青岛分行面临的个人住房贷款风险分类 | 第27-31页 |
| 3.4.1 假按揭风险 | 第27-28页 |
| 3.4.2 借款人风险 | 第28-29页 |
| 3.4.3 抵押物风险 | 第29-30页 |
| 3.4.4 银行自身风险 | 第30-31页 |
| 4 个人住房按揭贷款风险计量模型 | 第31-39页 |
| 4.1 变量的选取与处理 | 第31-35页 |
| 4.1.1 变量的选取 | 第31-33页 |
| 4.1.2 变量的处理 | 第33-35页 |
| 4.1.3 变量的无量纲化 | 第35页 |
| 4.1.4 样本选择 | 第35页 |
| 4.2 模型的构建 | 第35-39页 |
| 4.2.1 因子分析法 | 第35-37页 |
| 4.2.2 判别分析法 | 第37页 |
| 4.2.3 Logistic回归模型分析 | 第37-39页 |
| 5 H银行青岛分行个人住房按揭贷款风险实证分析 | 第39-56页 |
| 5.1 变量的描述性统计 | 第39-47页 |
| 5.2 因子分析 | 第47-50页 |
| 5.2.1 变量检验 | 第47页 |
| 5.2.2 因子载荷分析 | 第47-48页 |
| 5.2.3 因子得分分析 | 第48-50页 |
| 5.3 判别分析 | 第50-51页 |
| 5.3.1 判别检验 | 第50页 |
| 5.3.2 判别函数分析 | 第50-51页 |
| 5.4 Logistic回归模型分析 | 第51-56页 |
| 5.4.1 Logistic回归模型 | 第52页 |
| 5.4.2 模型的检验 | 第52-53页 |
| 5.4.3 回归结果分析 | 第53-56页 |
| 6 对策建议 | 第56-60页 |
| 6.1 全面审核借款人资质 | 第56-57页 |
| 6.1.1 加强贷前调查 | 第56页 |
| 6.1.2 开发信用评分系统 | 第56-57页 |
| 6.2 严格审核借款人所购房屋信息 | 第57-58页 |
| 6.2.2 审核住房按揭贷款交易的真实性及合法性 | 第57页 |
| 6.2.3 核实房屋所有权 | 第57-58页 |
| 6.3 加强贷款管理 | 第58-59页 |
| 6.3.1 严格执行贷款审查标准 | 第58页 |
| 6.3.2 建立专业的贷后管理队伍 | 第58-59页 |
| 6.4 全面构建按揭贷款风险管理体系 | 第59-60页 |
| 6.4.1 培育新型按揭贷款风险管理文化 | 第59页 |
| 6.4.2 强化按揭贷款风险管理制度 | 第59-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |