| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 问题提出 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 用相关性方法的早期研究 | 第13页 |
| 1.2.2 相关性方法的进一步发展 | 第13-14页 |
| 1.2.3 Granger-causality检验方法 | 第14-15页 |
| 1.2.4 传统方法面临的挑战 | 第15页 |
| 1.2.5 “金融传染”研究的新方法 | 第15-16页 |
| 1.3 对现有研究的分析 | 第16-19页 |
| 1.4 研究目标 | 第19页 |
| 1.5 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.6 研究方法 | 第21页 |
| 1.7 技术路线与可行性分析 | 第21-25页 |
| 1.7.1 技术路线 | 第21-23页 |
| 1.7.2 可行性分析 | 第23-25页 |
| 1.8 研究的创新性 | 第25-26页 |
| 第2章 金融传染研究的理论框架 | 第26-38页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第26-27页 |
| 2.2 金融传染机理分析 | 第27-30页 |
| 2.3 分形市场假说与分析方法 | 第30-36页 |
| 2.3.1 分形理论简介 | 第30-32页 |
| 2.3.2 分形市场假说 | 第32-34页 |
| 2.3.3 分形市场分析方法 | 第34-36页 |
| 2.4 Copula方法与金融传染 | 第36-38页 |
| 第3章 基于Copula-MFV的金融传染定性检验 | 第38-57页 |
| 3.1 传染性再检验：一种新方法Copula-MFV的提出 | 第39-41页 |
| 3.2 数据选取与分析 | 第41-48页 |
| 3.2.1 样本选取与数据处理 | 第41-42页 |
| 3.2.2 日收益率的描述性统计与分析 | 第42-43页 |
| 3.2.3 基于多分形谱分析计算多分形波动率 | 第43-46页 |
| 3.2.4 去趋势互相关分析 | 第46-48页 |
| 3.3 静态Copula与相依结构建模 | 第48-52页 |
| 3.3.1 Copula函数简介 | 第48-49页 |
| 3.3.2 实证结果与统计检验 | 第49-52页 |
| 3.4 时变参数的动态Copula与传染效应 | 第52-56页 |
| 3.4.1 时变参数的动态Copula方法与估计结果 | 第52-53页 |
| 3.4.2 “危机期”和“非危机期”样本的选择与传染效应的检验 | 第53-56页 |
| 3.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 基于动态Copula-MFV的金融传染定量测度 | 第57-72页 |
| 4.1 金融传染定量测度的方法 | 第58-59页 |
| 4.2 数据样本与描述性统计 | 第59-61页 |
| 4.3 改进的动态Clayton-copula模型及其检验 | 第61-66页 |
| 4.3.1 改进的动态Clayton-copula模型 | 第61-64页 |
| 4.3.2 对改进的时变Clayton模型的拟合效果检验 | 第64-66页 |
| 4.4 传染效应强度的定量测度 | 第66-71页 |
| 4.4.1 “危机期”和“非危机期”样本区间的选择 | 第66-69页 |
| 4.4.2 对传染效应强度的静态定量测度 | 第69-70页 |
| 4.4.3 对传染强度的动态测度 | 第70-71页 |
| 4.5 本章小结 | 第71-72页 |
| 第5章 Copula-MFV在两种资产配置优化中的应用 | 第72-87页 |
| 5.1 两种资产的投资权重计算方法 | 第73-76页 |
| 5.1.1 相关问题与理论回顾 | 第73-74页 |
| 5.1.2 风险最小化原则下资产配置比例的计算 | 第74-76页 |
| 5.2 资产配置优化方法 | 第76-79页 |
| 5.2.1 优化效率的计算 | 第76-77页 |
| 5.2.2 投资策略的选择 | 第77-79页 |
| 5.3 实证研究结果 | 第79-85页 |
| 5.3.1 静态投资策略的实证结果及分析 | 第79-81页 |
| 5.3.2 半动态投资策略的实证结果及分析 | 第81-83页 |
| 5.3.3 动态投资策略的实证结果及分析 | 第83-85页 |
| 5.4 本章小结 | 第85-87页 |
| 第6章 Copula-MFV的多元拓展及在多资产投资组合优化中的应用 | 第87-104页 |
| 6.1 Copula的多元拓展：Regular-vine(R-藤) | 第87-89页 |
| 6.2 基于效用最大化的多种资产投资组合优化 | 第89-91页 |
| 6.3 实证研究结果与分析 | 第91-99页 |
| 6.3.1 风险厌恶系数的估计 | 第92-93页 |
| 6.3.2 多种资产配置的样本内优化结果 | 第93-95页 |
| 6.3.3 多种资产配置优化的样本外预测结果 | 第95-99页 |
| 6.4 稳健性检验 | 第99-102页 |
| 6.4.1 数据选择 | 第99-100页 |
| 6.4.2 实证结果与分析 | 第100-102页 |
| 6.5 本章小节 | 第102-104页 |
| 结论 | 第104-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 参考文献 | 第110-121页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第121页 |
