| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 引论 | 第6-8页 |
| 1.1 背景介绍 | 第6-7页 |
| 1.2 文章内容 | 第7页 |
| 1.3 本文创新 | 第7-8页 |
| 2 模型介绍 | 第8-11页 |
| 2.1 GARCH模型族 | 第8-9页 |
| 2.2 SV模型 | 第9-11页 |
| 3 GARCH模型与SV模型的选择与检验 | 第11-15页 |
| 3.1 极限条件尾概率法 | 第11-12页 |
| 3.2 尾相关系数法 | 第12-14页 |
| 3.3 假设检验法 | 第14-15页 |
| 4 GARCH、GJR、EGARCH模型的选择与检验 | 第15-18页 |
| 4.1 假设检验法 | 第15-16页 |
| 4.2 损失函数法 | 第16页 |
| 4.3 模型置信集法 | 第16-18页 |
| 5 GJR模型的尾部特性 | 第18-21页 |
| 6 实证分析 | 第21-28页 |
| 6.1 数据分析 | 第21页 |
| 6.2 GARCH模型和SV模型的比较 | 第21-23页 |
| 6.3 GARCH、GJR、EGARCH模型的选择 | 第23-27页 |
| 6.4 归纳分析 | 第27-28页 |
| 7 总结与展望 | 第28-29页 |
| 7.1 内容总结 | 第28页 |
| 7.2 未来展望 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |