| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 股票市场联动存在性及其内在机制研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 产业关联对股市影响研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 信息溢出对股市影响研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.4 复杂网络应用于股票市场联动研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 论文创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 行业股指联动效应的理论分析 | 第23-32页 |
| 2.1 复杂网络对行业股指联动效应研究的适用性分析 | 第23-25页 |
| 2.2 产业关联影响行业股指长期联动效应 | 第25-28页 |
| 2.2.1 前向产业关联对行业股指联动的影响机制 | 第26-27页 |
| 2.2.2 后向产业关联对行业股指联动的影响机制 | 第27-28页 |
| 2.3 信息溢出影响行业股指短期联动效应 | 第28-32页 |
| 2.3.1 信息溢出影响行业股指联动的制度基础 | 第28-29页 |
| 2.3.2 共同信息冲击对行业股指联动的影响机制 | 第29-32页 |
| 第3章 行业股指联动网络的建立与结构性描述 | 第32-46页 |
| 3.1 行业股指联动网络的建立 | 第32-37页 |
| 3.1.1 数据来源与指标处理 | 第32-33页 |
| 3.1.2 计量模型的选择与方法说明 | 第33-35页 |
| 3.1.3 实证结果分析 | 第35-37页 |
| 3.2 行业股指联动网络的最小生成树 | 第37-41页 |
| 3.3 行业股指联动网络的分层树 | 第41-46页 |
| 第4章 行业股指联动效应的实证研究 | 第46-63页 |
| 4.1 行业股指长期联动效应的实证研究 | 第46-52页 |
| 4.1.1 数据来源与方法说明 | 第46-48页 |
| 4.1.2 产业关联的结构性描述 | 第48-50页 |
| 4.1.3 基于QAP方法的行业股指长期联动效应分析 | 第50-52页 |
| 4.2 行业股指短期联动效应的实证研究 | 第52-60页 |
| 4.2.1 数据来源与方法说明 | 第52-54页 |
| 4.2.2 信息溢出与行业股指短期联动效应的相关性分析 | 第54-60页 |
| 4.3 主要结论 | 第60-63页 |
| 第5章 政策建议 | 第63-66页 |
| 5.1 稳妥推进股票发行注册制改革 | 第63页 |
| 5.2 规范资本市场信息传播秩序 | 第63-64页 |
| 5.3 积极引导投资者培育价值投资理念 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
