基于贝叶斯VAR-MSV模型的油价对中美股市溢出效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 原油市场对股票市场的溢出效应研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 基于VAR模型的均值溢出效应研究 | 第16-19页 |
| 1.2.3 基于MSV模型的波动溢出效应研究 | 第19-21页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 原油与股市波动关系的机理分析 | 第23-34页 |
| 2.1 原油与股市波动概念及特征 | 第23-26页 |
| 2.1.1 原油与股市的波动性 | 第23页 |
| 2.1.2 波动特征 | 第23-26页 |
| 2.2 国际原油市场与股票市场的波动成因 | 第26-29页 |
| 2.2.1 国际原油市场波动成因分析 | 第26-27页 |
| 2.2.2 股票市场波动成因分析 | 第27-29页 |
| 2.3 国际原油市场与股票市场的波动传导机制 | 第29-34页 |
| 2.3.1 国际原油市场对股市的波动传导机制 | 第30-32页 |
| 2.3.2 股票市场对国际原油市场的波动传导机制 | 第32-34页 |
| 第3章 贝叶斯VAR-MSV模型的构建与分析 | 第34-46页 |
| 3.1 模型结构分析 | 第34-38页 |
| 3.1.1 VAR模型 | 第34-37页 |
| 3.1.2 MSV模型 | 第37-38页 |
| 3.2 贝叶斯VAR-MSV模型构建 | 第38-41页 |
| 3.2.1 VAR-MSV模型构建 | 第38-39页 |
| 3.2.2 VAR-MSV模型的贝叶斯分析 | 第39-41页 |
| 3.3 贝叶斯VAR-MSV模型的参数估计 | 第41-46页 |
| 3.3.1 MCMC抽样算法设计 | 第41-43页 |
| 3.3.2 参数估计 | 第43-44页 |
| 3.3.3 参数估计显著性检验 | 第44-46页 |
| 第4章 基于贝叶斯VAR-MSV模型实证研究 | 第46-61页 |
| 4.1 指标选择与数据来源 | 第46-47页 |
| 4.2 数据统计分析 | 第47-50页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第47-48页 |
| 4.2.2 波动性特征分析 | 第48-49页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 4.3 国际原油市场与中美股市的溢出效应分析 | 第50-61页 |
| 4.3.1 均值溢出效应分析 | 第50-51页 |
| 4.3.2 波动溢出效应分析 | 第51-58页 |
| 4.3.3 动态相关性分析 | 第58-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文 | 第70页 |
