| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题背景及现实意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货概述及发展 | 第15-27页 |
| 2.1 股指期货的定义与特征 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货的产生与发展 | 第16-19页 |
| 2.3 沪深300股指期货运行情况分析 | 第19-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 股指期货市场波动性影响的机理分析 | 第27-35页 |
| 3.1 股指期货对现货市场波动性影响机理 | 第27-30页 |
| 3.2 股指期货与股指现货市场价格关系分析 | 第30-32页 |
| 3.3 股指期货的额外波动性和到期日效应 | 第32-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 股指期货市场波动性影响的实证分析 | 第35-58页 |
| 4.1 股指期货波动性计量模型 | 第35-37页 |
| 4.2 基于GARCH族模型的股指期货市场波动性分析 | 第37-46页 |
| 4.3 股指期货对股指现货市场波动性影响分析 | 第46-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-61页 |
| 5.1 本文总结 | 第58-60页 |
| 5.2 研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67页 |