| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·研究的背景 | 第8-10页 |
| ·国家政策法规背景 | 第8-9页 |
| ·国内外经济背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究的发展趋势 | 第12-13页 |
| ·研究的思路和方法 | 第13-14页 |
| ·主要内容安排 | 第14页 |
| ·论文的创新 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险及信用风险评级 | 第15-20页 |
| ·信用风险的概念及形成的原因 | 第15-17页 |
| ·信用风险的概念 | 第15-16页 |
| ·信用风险形成的原因 | 第16页 |
| ·信用风险的特征 | 第16-17页 |
| ·信用风险评级的概念、特征及评级方法发展历程 | 第17-20页 |
| ·信用风险评级的概念 | 第17-18页 |
| ·信用评级的特征 | 第18页 |
| ·信用评级方法的发展 | 第18-20页 |
| 第三章 国际现代信用风险度量方法与Basel新资本协议下的内部评级体系 | 第20-32页 |
| ·国际现行的主要风险测量模型 | 第20-23页 |
| ·基于股票价格的信用风险度量模型 | 第20-21页 |
| ·基于会计信息的几种信用风险测量模型 | 第21页 |
| ·信用度量术模型 | 第21-22页 |
| ·宏观模拟模型 | 第22-23页 |
| ·保险精算法 | 第23页 |
| ·巴塞尔新资本协议的内部评级 | 第23-32页 |
| ·巴塞尔资本协议的核心内容:三大支柱 | 第23-25页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》下的内部评级方法 | 第25-26页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法基本要素 | 第26-28页 |
| ·内部评级法的基本框架 | 第28-29页 |
| ·信用风险资本要求的计算 | 第29-30页 |
| ·IRB评级体系的要求 | 第30-32页 |
| 第四章 内部评级法在我国的应用现状 | 第32-38页 |
| ·我国实施《巴塞尔新资本协议》的安排 | 第32页 |
| ·国内实施内部评级法演变及现状 | 第32-33页 |
| ·与巴塞尔的内部评级标准的差距 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行内部评级中存在的主要问题及原因分析 | 第34-38页 |
| ·由信贷结构单一造成的贷款风险集中 | 第34-35页 |
| ·内部评级公司治理和内部控制环境 | 第35页 |
| ·内部评级系统内部存在的问题及原因 | 第35-38页 |
| 第五章 完善我国商业银行内部评级体系构建的几点建议 | 第38-44页 |
| ·完善内部评级机制 | 第38页 |
| ·完善内部评级系统的建议 | 第38-44页 |
| ·评级的维度 | 第38-39页 |
| ·评级的级别设置 | 第39-40页 |
| ·评级数据 | 第40-41页 |
| ·评级方法——现代信用模型在我国适用性评价 | 第41-42页 |
| ·风险要素的量化 | 第42-43页 |
| ·发展战略伙伴关系,共同促进内部评级体系构建 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第48页 |