中新股指期货的价格联动及波动溢出效应研究

摘要	第5-7页
abstract	第7-8页
第一章 绪论	第10-14页
第一节 研究背景	第10-11页
第二节 问题的提出与研究意义	第11-12页
第三节 本文结构安排与主要创新	第12-14页
第二章 文献回顾	第14-22页
第一节 市场间资产相关关系的研究回顾	第15-18页
第二节 异地期指与本土期指的相关关系的研究回顾	第18-22页
第三章 新交所与中金所股指期货交易机制分析	第22-26页
第一节 合约设计	第22-23页
第二节 交易机制	第23-26页
第四章 实证方法	第26-31页
第一节 协整检验	第26-27页
第二节 误差修正模型	第27-28页
第三节 格兰杰因果检验	第28-29页
第四节 EGARCH模型	第29-31页
第五章 实证结果分析	第31-43页
第一节 数据处理	第31-32页
第二节 IF300与A50的联动关系分析	第32-34页
第三节 IF300与A50的波动性分析	第34-37页
第四节 IH50与A50的联动关系分析	第37-39页
第五节 IH50与A50的波动性分析	第39-43页
第六章 结论与建议	第43-46页
第一节 结论	第43-44页
第二节 建议	第44-46页
参考文献	第46-52页
致谢	第52-53页