| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外相关研究结果 | 第11-14页 |
| 1.2.1 外国研究结果 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容和研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 融资租赁公司的利率风险 | 第16-21页 |
| 2.1 融资租赁公司利率风险的概述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 融资租赁公司利率风险的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 融资租赁公司利率风险的特性 | 第17-19页 |
| 2.2 融资租赁公司利率风险的种类及特征 | 第19-21页 |
| 2.2.1 资产负债成熟期错配风险 | 第20页 |
| 2.2.2 内含选择权风险 | 第20页 |
| 2.2.3 利率基准点风险 | 第20页 |
| 2.2.4 收益曲线风险 | 第20-21页 |
| 第3章 融资租赁公司利率风险的计量模型 | 第21-29页 |
| 3.1 利率敏感性缺口模型 | 第21-22页 |
| 3.2 久期模型 | 第22-24页 |
| 3.2.1 麦考莱久期 | 第22页 |
| 3.2.2 修正久期 | 第22-24页 |
| 3.2.3 凸性模型 | 第24页 |
| 3.3 VaR模型 | 第24-26页 |
| 3.4 三种计量模型优缺点分析 | 第26-29页 |
| 3.4.1 利率敏感性缺口模型优缺点分析 | 第26-27页 |
| 3.4.2 久期缺口模型优缺点分析 | 第27-28页 |
| 3.4.3 VaR模型优缺点分析 | 第28-29页 |
| 第4章 融资租赁公司利率风险测度:以某新三板上市A融资租赁公司为例 | 第29-38页 |
| 4.1 选择久期模型的原因 | 第29-30页 |
| 4.2 利率风险实证测定与计量 | 第30-38页 |
| 4.2.1 到期收益率的确定 | 第30-33页 |
| 4.2.2 计算久期缺口 | 第33-38页 |
| 第5章 我国融资租赁公司利率风险管理的对策建议 | 第38-43页 |
| 5.1 完善融资租赁企业利率风险管理的行业环境 | 第38-39页 |
| 5.1.1 完善金融市场 | 第38页 |
| 5.1.2 提高宏观调控能力 | 第38-39页 |
| 5.1.3 打造良好融资环境 | 第39页 |
| 5.2 提高融资租赁企业风险管理的内部管控能力 | 第39-43页 |
| 5.2.1 提高利率风险管理意识 | 第39页 |
| 5.2.2 预警保证 | 第39-40页 |
| 5.2.3 加大人才培养力度,提高融资租赁团队综合素质 | 第40页 |
| 5.2.4 加强资产负债管理 | 第40页 |
| 5.2.5 利用金融衍生工具管理利率风险 | 第40-43页 |
| 第6章 结论和启示 | 第43-45页 |
| 6.1 结论 | 第43-44页 |
| 6.2 启示 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 后记 | 第47页 |