基于优化的神经网络期货交易指标的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 期货程序化交易简介及研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 神经网络在程序化交易中的发展 | 第9页 |
| 1.4 交易开拓者简单介绍 | 第9-11页 |
| 1.5 本文主要内容 | 第11-12页 |
| 2 神经网络简介 | 第12-22页 |
| 2.1 神经网络起源与发展 | 第12-13页 |
| 2.2 神经网络模型 | 第13-16页 |
| 2.3 神经网络训练算法 | 第16-18页 |
| 2.4 NARX神经网络 | 第18-21页 |
| 2.4.1 NARX神经网络简介 | 第18-19页 |
| 2.4.2 NARX神经网络结构 | 第19-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 神经网络预测 | 第22-35页 |
| 3.1 主成分分析法 | 第22-23页 |
| 3.2 预测步骤 | 第23-34页 |
| 3.2.1 数据选择及预处理方法 | 第23-26页 |
| 3.2.2 建立神经网络及训练 | 第26-31页 |
| 3.2.3 神经网络预测 | 第31-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 4 基于预测结果的交易指标研究 | 第35-46页 |
| 4.1 离散导数交易策略介绍 | 第35-38页 |
| 4.2 离散导数交易策略的改善 | 第38-42页 |
| 4.3 交易指标不同策略的应用 | 第42-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
