| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| 一、研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 二、研究目的 | 第10页 |
| 三、研究思路与论文框架 | 第10-11页 |
| 四、资料来源及说明 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-15页 |
| 一、国外相关研究的文献综述 | 第12-13页 |
| 二、国内相关研究的文献综述 | 第13页 |
| 三、本文的创新、不足以及后续研究的设想 | 第13-15页 |
| 第三章 货币市场基础理论、利率期限结构理论以及我国货币市场的结构 | 第15-23页 |
| 一、货币市场基础理论 | 第15-19页 |
| （一） 货币市场的特征与功能 | 第15-16页 |
| （二） 货币市场结构 | 第16-19页 |
| 二、利率期限结构理论简述 | 第19-20页 |
| 三、我国货币市场的总体结构 | 第20-23页 |
| 第四章 中国银行间同业拆借市场与债券回购市场 | 第23-34页 |
| 一、中国银行间同业拆借市场的发展及其存在的问题 | 第23-27页 |
| （一） 同业拆借市场的产生和发展 | 第23-25页 |
| （二） 我国银行间同业拆借市场的现状 | 第25-26页 |
| （三） 目前我国银行间同业拆借市场存在的主要问题 | 第26-27页 |
| 二、中国银行间债券回购市场的发展及其存在的问题 | 第27-30页 |
| （一） 债券回购市场的产生与发展 | 第27-28页 |
| （二） 中国银行间回购市场业务的现状 | 第28-29页 |
| （三） 当前中国银行间债券回购市场存在的主要问题 | 第29-30页 |
| 三、当前我国货币市场的主要利率品种 | 第30-33页 |
| （一） 中国银行间同业拆借市场的利率结构 | 第30-32页 |
| （二） 中国银行间债券回购市场的利率结构 | 第32-33页 |
| 四、本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 我国银行间同业拆借利率与回购利率的实证分析 | 第34-46页 |
| 一、理论基础 | 第34-37页 |
| （一） 相关性检验 | 第34-35页 |
| （二） 单位根检验 | 第35页 |
| （三） 协整检验 | 第35-36页 |
| （四） 误差修正模型 | 第36页 |
| （五） 葛兰杰（Granger）因果检验 | 第36-37页 |
| 二、数据说明 | 第37-38页 |
| 三、两个利率波动风险 | 第38-39页 |
| 四、两个利率间的相关性实证分析 | 第39-41页 |
| 五、两个利率间的协整分析 | 第41-43页 |
| （一） 平稳性检验 | 第41-42页 |
| （二） 协整检验 | 第42页 |
| （三） 建立误差修正模型 | 第42-43页 |
| （四） 结论 | 第43页 |
| 六、葛兰杰（Granger）因果检验 | 第43-45页 |
| 七、本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 Shibor 作为我国货币市场基准利率的可能性探讨 | 第46-61页 |
| 一、货币市场基准利率的决定与选择标准 | 第46-49页 |
| （一） 利率市场化条件下货币市场基准利率选择的一般原则 | 第46-48页 |
| （二） 当前我国货币市场基准利率的选择 | 第48-49页 |
| 二、Libor 对我国基准利率选择的借鉴意义 | 第49-53页 |
| （一） Libor 的简介 | 第49页 |
| （二） 英国货币市场基准利率决定的过程 | 第49-50页 |
| （三） Libor 作为市场基准利率的特点 | 第50-51页 |
| （四） Libor 对我国基准利率选择的借鉴意义 | 第51-53页 |
| 三、Shibor 作为基准利率的可能性探讨 | 第53-61页 |
| （一） Shibor 的推出 | 第53-54页 |
| （二） Shibor 作为我国市场基准利率的实证分析 | 第54-56页 |
| （三） 选择Shibor 作为我国货币市场利率具有实际可操作性 | 第56-57页 |
| （四） 完善Shibor 形成机制的建议 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果目录及获奖情况 | 第65页 |
