| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 一、研究背景和选题意义 | 第9-10页 |
| 二、汇率与股价之间的关联性文献综述 | 第10-14页 |
| （一） 国外研究现状 | 第10-12页 |
| （二） 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 三、本文结构和创新之处 | 第14-16页 |
| （一） 本文结构 | 第14页 |
| （二） 研究方法 | 第14页 |
| （三） 本文创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 汇率与股价的相关理论 | 第16-31页 |
| 一、汇率相关理论 | 第16页 |
| 二、汇率决定理论 | 第16-24页 |
| （一） 古典汇率决定理论简述 | 第16-17页 |
| （二） 现代汇率决定理论 | 第17-24页 |
| 三、股票价格相关理论分析 | 第24-26页 |
| （一） 戈登模型 | 第24-25页 |
| （二） 资本资产定价模型（CAPM） | 第25页 |
| （三） 套利定价模型（APT） | 第25-26页 |
| 四、汇率与股票价格关系的模型分析 | 第26-27页 |
| 五、 汇率波动与股票波动之间的传导机制 | 第27-31页 |
| 第三章 人民币汇率与股价的关联性的实证检验 | 第31-48页 |
| 一、实证检验的理论基础及数据选取的来源 | 第31-38页 |
| 二、人民币名义有效汇率与中国上证指数的相关性分析 | 第38-40页 |
| （一） 1994 年1 月到2005 年7 月 NBCN 与 SSI 的相关性分析 | 第38-39页 |
| （二） 2005 年8 月到2008 年2 月 NBCN 与 SSI 的相关性分析 | 第39页 |
| （三） 2008 年3 月到2010 年2 月 NBCN 与 SSI 的相关性分析 | 第39-40页 |
| 三、人民币实际有效汇率（LNBCN）与中国股票市场价格（LSSI）的协整分析 | 第40-48页 |
| 第四章 实证结果分析与政策建议 | 第48-54页 |
| 一、实证结果分析和解释 | 第48-51页 |
| （一） 汇率改革以前人民币名义有效汇率与股票价格的关联性分析（1994 年1 月-2005年7 月） | 第48页 |
| （二） 汇率改革以后人民币名义有效汇率与股票价格的关联性分析（2005 年 8 月-2008 年 2 月） | 第48-49页 |
| （三） 次贷危机之后人民币名义有效汇率与股票价格的关联性分析（2008 年 3 月-2010 年 2 月） | 第49-51页 |
| 二、政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果目录及获奖情况 | 第58页 |
