基于微观结构理论的证券市场可预测性研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 序 | 第9-17页 |
| 1 引言 | 第17-29页 |
| ·选题背景 | 第17-21页 |
| ·实践背景 | 第17-19页 |
| ·理论背景 | 第19-21页 |
| ·本文的研究意义 | 第21-23页 |
| ·本文的研究范畴 | 第23页 |
| ·研究思路与方法 | 第23-24页 |
| ·本文的研究框架 | 第24-27页 |
| ·本文的主要创新点 | 第27-29页 |
| 2 文献综述 | 第29-41页 |
| ·微观结构理论的文献回顾 | 第29-31页 |
| ·证券市场预测性与定价均衡理论的回顾 | 第31-35页 |
| ·证券市场预测性回顾 | 第31-32页 |
| ·证券市场定价均衡理论回顾 | 第32-35页 |
| ·交易机制与预测性 | 第35-37页 |
| ·信息成本与预测性 | 第37-38页 |
| ·流动性与预测性 | 第38-41页 |
| 3 我国证券市场的微观结构 | 第41-57页 |
| ·我国证券市场的交易机制 | 第41-51页 |
| ·交易机制概述 | 第41-46页 |
| ·我国证券市场的交易机制现状 | 第46-48页 |
| ·我国证券市场交易机制的不足 | 第48-51页 |
| ·我国证券市场的信息披露制度 | 第51-53页 |
| ·信息披露制度 | 第51-52页 |
| ·我国证券市场信息披露制度存在的问题 | 第52-53页 |
| ·我国证券市场的流动性 | 第53-57页 |
| ·影响我国证券市场流动性的因素 | 第53-54页 |
| ·我国证券市场的特殊性与流动性的共性 | 第54-57页 |
| 4 交易机制对我国证券市场预测性的影响 | 第57-77页 |
| ·引言 | 第57-58页 |
| ·基于交易机制的微观结构理论 | 第58-61页 |
| ·交易机制对我国证券市场预测性的实证分析 | 第61-75页 |
| ·实证检验模型 | 第61-69页 |
| ·设立涨跌停板制度前后影响的实证分析 | 第69-71页 |
| ·设立开放式集合竞价前后影响的实证分析 | 第71-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 5 信息成本对我国证券市场预测性的影响 | 第77-101页 |
| ·引言 | 第77-79页 |
| ·模型介绍 | 第79-94页 |
| ·证券市场微观结构的信息模型 | 第79-89页 |
| ·模型选择 | 第89-90页 |
| ·LSB模型介绍 | 第90-91页 |
| ·BP神经网络模型 | 第91-93页 |
| ·数据来源 | 第93-94页 |
| ·实证部分 | 第94-100页 |
| ·运用LSB模型测度信息不对称成本大小 | 第94-95页 |
| ·神经网络模拟及预测 | 第95-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 6 流动性对我国证券市场预测性的影响 | 第101-135页 |
| ·引言 | 第101页 |
| ·证券市场流动性的度量 | 第101-107页 |
| ·证券市场流动性含义 | 第101-103页 |
| ·证券市场流动性的度量与指标 | 第103-104页 |
| ·证券市场流动性的波动聚集性度量 | 第104-107页 |
| ·基于流动性的上证指数收益率可预测性实证分析 | 第107-121页 |
| ·收益率的描述性统计分析 | 第107-110页 |
| ·脉冲响应分析 | 第110-116页 |
| ·实证检验 | 第116-120页 |
| ·实证结果与可预测性分析 | 第120-121页 |
| ·基于流动性的深圳综指收益率可预测性实证分析 | 第121-134页 |
| ·收益率的描述性统计分析 | 第121-123页 |
| ·脉冲响应分析 | 第123-129页 |
| ·实证检验 | 第129-133页 |
| ·实证结果与可预测性分析 | 第133-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 7 结论 | 第135-139页 |
| ·研究结论 | 第135-136页 |
| ·相关建议 | 第136-137页 |
| ·本文进一步研究的方向 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-147页 |
| 附录 | 第147-155页 |
| 作者简历 | 第155-159页 |
| 学位论文数据集 | 第159页 |
