| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 前言 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 课题研究的学术和实用意义 | 第12页 |
| 1.2 大宗商品期货在资产组合中运用的研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要研究工作 | 第15-16页 |
| 第2章 大宗商品金融特性的概述 | 第16-23页 |
| 2.1 国内外大宗商品期货交易所 | 第16-18页 |
| 2.2 大宗商品期货交易的金融特性 | 第18-23页 |
| 2.2.1 大宗商品期货交易显现金融特性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 金融资本参与大宗商品期货市场的原因 | 第19页 |
| 2.2.3 传统金融资产组合的局限 | 第19-20页 |
| 2.2.4 金融资本对大宗商品期货市场的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.5 大宗商品期货交易中的金融风险 | 第21-23页 |
| 第3章 大宗商品金融衍生市场的介绍 | 第23-34页 |
| 3.1 大宗商品金融衍生市场 | 第23-30页 |
| 3.1.1 大宗商品金融衍生市场的发展 | 第23页 |
| 3.1.2 大宗商品期货指数的出现及意义 | 第23-24页 |
| 3.1.3 国际著名大宗商品指数 | 第24-30页 |
| 3.2 大宗商品期货在资产组合中的作用 | 第30页 |
| 3.3 投资组合的思想及其价值 | 第30-34页 |
| 3.3.1 Markowitz 投资组合理论 | 第30-32页 |
| 3.3.2 投资组合模型假设 | 第32-34页 |
| 第4章 大宗商品期货在金融资产组合中的应用 | 第34-50页 |
| 4.1 投资基金的运作模式 | 第34-35页 |
| 4.2 资产组合的实际运用 | 第35-50页 |
| 4.2.1 用于资产组合中的主要资产种类及代理变量 | 第36-38页 |
| 4.2.2 指数资产组合模型的计算基础 | 第38-40页 |
| 4.2.3 指数投资战略的风险和收益的实证结果 | 第40-44页 |
| 4.2.4 μ-σ框架下的附加值：效率线和有效资产组合 | 第44-45页 |
| 4.2.5 大宗商品改善资产组合风险-收益的具体分析 | 第45-50页 |
| 第5章 促进我国金融资本参与大宗商品期货交易的建议 | 第50-53页 |
| 5.1 目前我国金融资本参与大宗商品期货市场的缺陷 | 第50-51页 |
| 5.2 对发展我国大宗商品期货市场的建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56页 |
